دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 8 دی 1395 - 28 دسامبر 2016

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 79691.8 79598 80271 -0.7% 61469 81724 29.6%
شاخص فرابورس 865.2 856 876 -0.8% 680 876 27.1%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 5166 3353 374 466 642
فرابورس 1091 529 51 78 114

افزایش نرخ دلار در بازار داخلی مهمترین اتفاق هفته جاری بوده است. رشد نرخ دلار موجب افزایش حاشیه سود صنایع پتروشیمی و معدنی و فلزی که فروش‌های صادراتی زیادی دارند، می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نسبت به این مسأله زیاد خوشبین نبوده و این موضوع نتواسته تآثیری در رشد بازار داشته باشد و این هفته نیز شاخص کل بورس افت داشته است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در سومین هفته افت متوالی 0.7 درصد کاهش یافته و به 79691.8 واحد رسیده است. ارزش کل معاملات روزانه نیز با افت 14 درصدی همراه بوده و 125.1 میلیارد تومان رسیده است.

گروه فلزات اساسی بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشته است. کاهش بهای جهانی فلزات اساسی و همچنین سنگ آهن در هفته گذشته موجب افت دو گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی شده است. از سویی دیگر رشد تولیدکنندگان محصولات شیمیایی که بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته‌اند، از افت بیشتر شاخص کل جلوگیری کرده است.

با توجه به اینکه فروش بیشتر محصولات پتروشیمی به صورت صادراتی است، افزایش نرخ دلار در بازار با اقبال سهامداران این شرکت‌ها همراه بوده است و شاخص این گروه 0.8 درصد رشد داشته است. در این گروه، پتروشیمی‌های زاگرس و شازند به ترتیب 13.4 و 11.6 درصد رشد داشته‌اند.

در میان صنایع انبوه‌سازان بیشترین افت را داشته‌اند و شاخص این گروه 7.6 درصد کاهش داشته است. نوسازی ساختمان تهران نیز در بین تمامی شرکت‌ها ضعیفترین بازده را داشته و 28.7 درصد افت کرده است. این شرکت اخیرا بر اساس عملکرد 3 ماهه پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به 31/06/1396 با تعدیل منفی 211 درصدی، 467 ریال زیان اعلام کرده است.

ادامه کاهش نرخ تورم:

در گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری 7.2 درصد و تورم نقطه به نقطه آذرماه 5.7 درصد اعلام شده است. در آبان ماه نرخ تورم سالانه 7.5 درصد و تورم نقطه به نقطه 6.1 درصد اعلام شده بود.

بانک مرکزی نیز در گزارشی جداگانه نرخ تورم سالانه در دوازده ماهه منتهی به آذرماه 95 را بدون تغییر نسبت به اعلام آبان ماه، 8.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه را نیز 9.2 درصد اعلام کرده است.

افزایش مبادلات غیر نفتی کشور:

به گزارش گمرک، صادرات غیرنفتی ایران طی 9 ماهه ابتدایی سال جاری به 31.593 میلیارد دلار رسیده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد رشد داشته است. میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع شده مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی بوده و کشورهای چین، امارات و عراق بزرگ‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند.

همچنین واردات کشور در این مدت با رشد 4.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 31.538 میلیارد تومان رسیده است. ذرت دامی و سویا مهمترین اقلام وارداتی هستند و کشورهای چین و امارات و کره عمده‌ترین صاردکنندگان کالا به ایران می‌باشند.

افزایش نرخ بیکاری:

مرکز آمار در گزارشی نرخ بیکاری در تابستان 95 را 12.7 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که در تابستان سال گذشته نرخ بیکاری 10.9 درصد اعلام شده بود.

افزایش نرخ و کاهش حجم معاملات املاک تهران:

گزارش بانک مرکزی از معاملات املاک شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 95 به 11.8 هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 و 5.9 درصد کاهش داشته است. با این حال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.5 و 7.7 درصد افزایش داشته است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران:

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در خصوص رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال آتی میلادی؛ تصریح کرده که ایران در سال 2017 شاهد رشد اقتصادی 6/6 درصدی خواهد بود. بر اساس این گزارش، افزایش تولید و صادرات نفت که در سایه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی صورت گرفته اصلی‌ترین عامل در افزایش رشد اقتصادی ایران عنوان شده است.

عرضه اولیه شگامرن:

روز دوشنبه تعداد شش میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون برای اولین بار پس از پذیرش در بازار شرکتهای کوچک و متوسط(SME) فرابورس ایران با نماد معاملاتی "شگامرن" با قیمت 3000 تومان عرضه شده است. در این عرضه معامله‌گران بر خط حقوقی بدون محدودیت در ورود سفارش خرید و معامله‌گران بر خط حقیقی با رعایت حداقل ارزش هر سفارش خرید به میزان 5 میلیارد ریال، مجاز به ثبت سفارش بوده‌اند.

طلا و ارز:

دلار که در حدود 3 ماه گذشته روند افزایش قابل توجهی داشته، در یک هفته گذشته سرعت رشدش بیشتر شده و بیشینه تاریخی جدیدی را رقم زده است. در حالی که نرخ دلار در معاملات امروز تا 4123 تومان نیز رشد کرده بود، در آخرین معاملات با 3.9 درصد رشد به 4112 رسیده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی 4 دلیل رشد نرخ دلار را تقویت ارزش این ارز در بازار جهانی، افزایش تقاضا برای دلار تجارتی و مسافرتی، افزایش واردات و فعالیت‌های دلالان بازار ارز اعلام کرده است.

در پی رشد نرخ دلار و بهای جهانی انس طلا، سکه بهار آزادی طرح جدید نیز ، با 5.8 درصد رشد به یک میلیون و 209 هزار تومان رسیده که بیشینه بیش از 3.5 سال اخیر است.

تنظیم: حجت اله محمدی-H.Mohammadi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.7% 5166 29.6% 3353471
           
1  شیمیایی 0.8% 892 4.8% 703095
2  بانکها -0.3% 51 12.9% 375763
3  فلزات اساسی -1.5% 456 58.2% 321244
4  مخابرات -0.5% 25 36.6% 267732
5  چند رشته ای 0.1% 180 18.5% 231321
           
6  فراورده نفتی -0.5% 228 55.4% 209881
7  کانه فلزی -0.5% 373 59.1% 187455
8  خودرو -1.9% 595 113.9% 174404
9  مواد دارویی -1.1% 67 65.7% 135283
10  رایانه -1.7% 118 52.8% 89676
           
11  فنی مهندسی 0.1% 15 42.5% 89454
12  سرمایه گذاریها -3.1% 476 29.3% 77391
13  حمل و نقل -3.8% 51 -15.6% 72164
14  سیمان -1.9% 96 18.5% 64101
15  غذایی بجز قند -1.3% 33 45.6% 42137
           
16  بیمه و بازنشستگی -2.0% 40 69.1% 26754
17  محصولات فلزی -0.5% 396 125.9% 23762
18  انبوه سازی -7.6% 143 11.2% 23142
19  ماشین آلات -0.8% 172 57.0% 18278
20  لاستیک 1.4% 70 44.2% 15777
           
21  لیزینگ -5.3% 48 36.9% 13338
22  کانی غیرفلزی -1.2% 191 45.0% 12518
23  استخراج نفت -6.1% 29 65.0% 9734
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 143.5% 9313
25  قند و شکر 2.4% 139 16.8% 9258
           
26  کاشی و سرامیک -2.5% 15 24.4% 5949
27  محصولات چرمی -1.4% 3 71.4% 2749
28  انتشار و چاپ 6.2% 9 107.2% 1495
29  منسوجات -0.2% 0 -4.9% 1430
30  وسایل ارتباطی -12.5% 11 -32.3% 1387
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4588 -0.4% 121018 4300 5952 -8.0% 229400
جم 9654 0.9% 52785 6729 9782 37.1% 92678
همراه 33873 0.1% 15948 23792 34990 39.6% 135492
مارون 33397 -3.2% 4079 27392 34950 19.4% 133588
اخابر 2204 -1.0% 8604 1629 2400 32.0% 132240
فولاد 1372 -2.0% 100077 956 1479 32.4% 102900
وغدیر 1407 -1.9% 33301 1109 1664 19.7% 101304
وبملت 2413 0% 0 1897 2615 24% 96520
فملی 1925 -3% 49375 929 2191 89% 96250
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فاذر 3988 -1.0% 394710 3247 6293 19.4% 3988
وساپا 1027 -4.3% 275039 719 1607 100.3% 10963
شاراک 3136 11.6% 227845 2480 3230 10.6% 15805
خپارس 889 -5.5% 199021 561 1596 54.7% 20198
زاگرس 20439 13.4% 184098 8267 20970 137.9% 49054
خودرو 2731 -2.7% 156076 1498 4776 78.7% 41784
شیراز 2629 3.8% 139919 1894 3472 -18.8% 13408
فارس 4588 -0.4% 121018 4300 5952 -8.0% 229400
کروی 3015 -16% 108690 1086 3620 177% 7278.06
ذوب 2681 1% 108337 1735 3680 26% 21095.2
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
بالبر 3534 22.7% 13127 1410 5269 138.6% 806
غشصفا 5514 16.3% 2635 3357 5520 51.8% 1103
وگستر 1872 15.9% 15128 688 2341 169.7% 749
زاگرس 20439 13.4% 184098 8267 20970 137.9% 49054
لسرما 3570 13.1% 13745 1530 3847 121.7% 528
حفارس 3950 12.5% 14723 2504 4061 29.6% 1379
وبیمه 1639 12.2% 86598 1260 2092 4.9% 1229
ساینا 3993 12.1% 18197 1980 4788 101.6% 399
شاراک 3136 12% 227845 2480 3230 11% 15805.44
فباهنر 1769 11% 61682 963 1929 81% 1592
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
ثنوسا 1749 -28.7% 4053 1472 2679 13.1% 1312
وساخت 2562 -25.7% 41342 1714 4403 43.4% 2793
بورس 4860 -17.1% 45580 4829 6148 -17.1% 6075
کروی 3015 -15.5% 108690 1086 3620 177.0% 7278
لپارس 4623 -12.5% 10707 4591 8563 -32.3% 1387
مداران 2513 -12.2% 13211 1447 3887 82.3% 1633
کتوکا 5674 -10.8% 6289 3802 8970 45.4% 409
ثاباد 1822 -10.7% 9952 1465 2685 20.7% 437
دانا 3327 -9% 7948 1214 3845 165% 3394.78
ختراک 3722 -9% 4574 1506 6831 139% 792.79
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
غدام 8971 -0.1% 12 8532 9081 -6.1% 538 3.3333
غمهرا 19685 -5.3% 4870 9509 20780 74.9% 689 3.3333
غچین 6237 9.2% 854 4850 6750 18.9% 624 3.3333
وساخت 2562 -25.7% 41342 1714 4403 43.4% 2793 3.3333
سدشت 2372 -0.3% 58 1736 2797 27.7% 2799 3.3333
ثنوسا 1749 -28.7% 4053 1472 2679 13.1% 1312 3.3333
قپیرا 6010 8.6% 72396 3351 6865 47.0% 1202 2.9378
میهن 1577 6.9% 8899 960 1894 60.3% 1266 2.7985
غدشت 8514 0% 231 8094 9319 -8% 455 3
کروی 3015 -16% 108690 1086 3620 177% 7278 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
قپیرا 6010 8.6% 72396 3351 6865 47.0% 1202 62
کروی 3015 -15.5% 108690 1086 3620 177.0% 7278 47
حریل 1395 -0.1% 53503 1073 1549 30.0% 2734 25
خودرو 2731 -2.7% 156076 1498 4776 78.7% 41784 23
فولاد 1372 -2.0% 100077 956 1479 32.4% 102900 21
وصندوق 1723 4.1% 43995 1455 2193 14.4% 46521 16
اپ 14764 -5.3% 54986 9999 17451 47.7% 14764 15
بترانس 13765 -3.4% 21374 7808 17085 71.9% 20648 12
حکمت 1200 0% 15915 1063 1429 -1% 4800 11
دماوند 8460 -1% 17409 8296 12189 -23% 23349.6 11
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
شاراک 3136 11.6% 227845 2480 3230 10.6% 15805 -124
شیراز 2629 3.8% 139919 1894 3472 -18.8% 13408 -69
زاگرس 20439 13.4% 184098 8267 20970 137.9% 49054 -63
فباهنر 1769 10.9% 61682 963 1929 81.2% 1592 -20
تایرا 2823 5.5% 70328 1586 2930 69.1% 5081 -15
وساپا 1027 -4.3% 275039 719 1607 100.3% 10963 -15
وبیمه 1639 12.2% 86598 1260 2092 4.9% 1229 -14
وساخت 2562 -25.7% 41341.51 1714 4403 43.4% 2793 -14
کرمان 10585 2% 75079 5119 13058 97% 2118 -14
ثمسکن 899 -5% 35467 896 1277 -1% 4945 -13
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.