دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 6 بهمن 1395 - 25 ژانویه 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 78049 78049 79465 -1.7% 68063 81724 13.4%
شاخص فرابورس 837.3 833 849 -1.0% 737 876 12.7%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 5331 3268 421 450 536
فرابورس 2542 515 159 89 99

الزامات بانک مرکزی در مورد تهیه صورتهای مالی بانک ها موجب شده بود تا نماد برخی بانک ها به مدت طولانی بسته بماند. بازگشایی نماد بانک ملت پس از شش ماه با 37 درصد کاهش مهمترین خبر هفته اخیر بوده که موجب ریزش شاخص تا کمینه 3 ماه اخیر شده است. احتمال بازگشایی دو بانک صادرات و تجارت نیز در هفته آینده موجب احتیاط بیشتر معامله گران شده تا عمده صنایع بازار در مسیر اصلاحی قرار گیرند. این در حالی است که اغلب گزارش های 9 ماهه صنایع بزرگ بازار با تعدیل سودآوری همراه بوده ولی به دلیل رشد بازار در ماه های قبل، معامله گران کمتر به این گزارشات توجه کرده اند.

شاخص کل بورس تهران با افت هفتگی 1.7 درصدی به 78049 واحد رسیده که کمینه 3 ماه اخیر محسوب می شود. بازگشایی بانک ملت بیشترین تاثیر منفی معاملات هفته را بر شاخص کل داشته است. شاخص کل فرابورس نیز یک درصد کاهش یافته و به 837.3 واحد رسیده است. در میان صنایع، گروه بانک با افت 9.7 درصدی در هفته اخیر بدترین عملکرد را داشته است. بهترین عملکرد در صمایع مهم بازار نیز مربوط به گروه فلزات اساسی با رشد 1.1 درصدی بوده است. گزارش های 9 ماهه این گروه و عملکرد مناسب شرکت ها دلیل رشد هفتگی شاخص گروه فلزات اساسی بوده است. گروه کانه های فلزی و شیمیایی علیرغم ارسال گزارش های مناسب ولی به دلیل رشد در ماه های اخیر و پیشخور کردن گزارش های 9 ماهه، وارد اصلاح شده وبه ترتیب 2.3 و درصد افت داشته اند.

بازگشایی بانک ملت:

پس از 6 ماه انتظار، نماد بانک ملت دیروز با حدود 40 درصد کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت قبل از بستن نماد، بازگشایی شده و سهامداران بیش از 3600 میلیارد تومان متضرر شدند. بانک ملت اولین بانکی است که تعدیلات مورد نظر بانک مرکزی را در صورتهای مالی خود لحاظ نموده و با ارائه گزارش های فصلی و پیش بینی سود سال جاری بازگشایی شده است. بانک مرکزی پیشتر از اکثر بانکها خواسته بود تا تعدیلات لازم شامل برگشت سودهای واهی شناسایی شده و اعمال ذخیره های لازم برای مطالبات غیر جاری را در صورتهای مالی خود لحاظ کرده و گزارش های خود را بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه کنند. انتظار میرود با بازگشایی نمادهای بانکهای صادرات و تجارت، شاخص کل بورس کاهش بیشتری را تجربه کند.

بر اساس مصوبه هفته اخیر دولت، وزارت اقتصاد موظف شد از محل حساب مازاد، 20 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و 15 هزار تومان میلیارد تومان جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل اختصاص دهد.

مهمترین اطلاعیه های کدال:

ایران خودرو در 9 ماهه 63 ریال به ازای هر سهم محقق کرده که 50 ریال بیش از مدت مشابه سال گذشته می باشد. این شرکت همچنین پیشبینی جدید سود هر سهم سال جاری را با تعدیل مثبت 56 درصدی، 122 ریال تخمین زده است. رشد فروش عمده دلیل تعدیل مثبت سود بوده است.

سایپا نیز پیشبینی جدید سود هر سهم سال مالی جاری را با تعدیل مثبت 4 درصدی 106 ریال اعلام کرده و در 9 ماهه 19 ریال معادل 18 درصد پوشش داده است. این در حالی است که سایپا در 9 ماهه سال قبل 19 ریال زیان/سهم محقق کرده بود. همچنین فروش9 ماهه شرکت نسبت به 9 ماهه سال قبل 63 درصد افزایش یافته است.

تراکتورسازی ایران پیشبینی جدید سود هر سهم سال مالی 95 را با تعدیل مثبت 19 درصدی 401 ریال تخمین زده و در 9 ماهه 191 ریال پوشش داده است. فروش و سود خالص شرکت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 16 و 57 درصد رشد داشته است.

در گروه سیمانی، سیمان بهبهان سود جدید هر سهم سال مالی 95 را با تعدیل مثبت 65 درصدی که عمدتا ناشی از رشد نرخ فروش بوده، 1913 ریال تخمین زده و در نه ماهه 1598 ریال معادل 84 درصد پوشش داده است.

سیمان غرب نیز پیشبینی جدید خود از سود هر سهم سال مالی 95 را با تعدیل مثبت 73 درصدی 327 ریال برآرود کرده که عمدتا ناشی از رشد نرخ فروش بوده است. این شرکت همچنین در 9 ماهه 279 ریال معادل 85 درصد پوشش داده است.

گروه صنعتی بارز، در 9 ماهه 451 ریال پوشش داده و پیشبینی جدید سود هر سهم سال مالی 95 را با تعدیل مثبت یک درصدی، 554 ریال برآورده کرده است.

بانک انصار پیشبینی جدید سود هر سهم سال مالی جاری را با تعدیل منفی 10 درصدی 350 ریال اعلام کرده و در 9 ماهه 124 ریال پوشش داده است. سود خالص شرکت در 9 ماهه نسبت به 9 ماهه سال قبل 52 درصد کاهش داشته که عمدتا به دلیل رشد هزینه ها و افت درآمدهای مشاع بوده است.

فولاد ارفع در 9 ماهه امسال 224 ریال سود ساخته و پیشبینی جدید سود هر سهم سال مالی جاری با تعدیل مثبت 2611 درصدی، 244 ریال اعلام کرده است. رشد نرخ فروش دلیل اصلی رشد برآورد سود سال جاری بوده است.

پتروشیمی پردیس نیز سود جدید هر سهم سال مالی 96 را با تعدیل مثبت ده درصدی 1127 ریال تخمین زده و در 3 ماهه 19 دصد معادل 210 ریال پوشش داده است. در پیشبینی جدید این شرکت نرخ اوره 210 دلار و نرخ تسعیر ارز 38500 ریال پیشبینی شده است.

باما پیشبینی جدید سود هر سهم سال مالی جاری را با تعدیل مثبت دو درصدی 810 ریال اعلام کرده و در 9 ماهه 69 درصد معادل 561 ریال محقق کرده است.

فولاد صبا نور (کنور) در 9 ماهه 50 ریال/سهم محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است. این شرکت همچنین سود جدید هر سهم سال مالی 95 را 270 ریال تخمین زده که 467 درصد بیشتر از پیشبینی قبلی می باشد. رشد فروش و حاشیه سود ناخالص عامل اصلی رشد برآرود سود بوده اند.

رشد تولید خودرو در کشور:

در 10 ماهه امسال حدود یک میلیون و 80 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به ده ماهه سال قبل رشد 38 درصدی نشان می دهد. سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو ابراز امیدواری کرده تا تولید سال جاری به 1.3 میلیون دستگاه برسد.

آمار های متفاوت از بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد نرخ تورم:

با حذف برخی موارد اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی در صورت‌های مالی سال 94 بانک‌های ملت و تجارت، زیان 1844 میلیارد تومانی بانک ملت به سود نزدیک به 39 میلیارد تومانی و زیان 3007 میلیارد تومانی بانک تجارت به زیان 473 میلیارد تومانی تبدیل شده است.

به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری نسب به 12 ماهه سال قبل 8.6 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. در مقابل تورم نقطه به نقطه 9.6 درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل رشد 0.4 درصدی داشته است.

مرکز امار نیز نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری را 6.9 درصد اعلام کرده که نسبت به رقم اعلام شده در ماه قبل افت 0.4 درصدی را نشان می دهد. تورم نقطه به نقطه نیز 6.9 درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل افت 0.3 درصدی داشته است.

سکه و ارز:

دلار در بازار آزاد هفته آرامی را سپری کرده و با رشد محدود 0.1 درصدی به 3808 تومان رسیده است. در مقابل سکه بهار آزادی طرح جدید با افت هفتگی 0.4 درصدی به یک میلیون و 178 هزار تومان رسیده و دلیل افت آن کاهش 0.9 درصدی بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بوده است.

تنظیم: بابک قاسم زاده-B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -1.7% 5331 13.4% 3268392
           
1  شیمیایی -1.0% 372 -3.8% 671086
2  فلزات اساسی 1.1% 533 58.2% 338554
3  بانکها -9.7% 384 -10.1% 337929
4  مخابرات -0.3% 28 21.3% 273732
5  چند رشته ای -0.3% 50 0.8% 220274
           
6  فراورده نفتی -2.0% 204 33.0% 200396
7  کانه فلزی -2.3% 506 58.7% 189382
8  خودرو -1.5% 1128 35.0% 162341
9  مواد دارویی -0.5% 64 44.3% 134592
10  رایانه 0.9% 206 48.2% 91201
           
11  فنی مهندسی 0.1% 42 9.2% 89448
12  سرمایه گذاریها -1.3% 207 11.8% 75695
13  حمل و نقل -1.5% 83 -31.0% 71834
14  سیمان 0.9% 131 13.2% 65925
15  غذایی بجز قند -0.2% 187 24.4% 41998
           
16  بیمه و بازنشستگی -2.4% 26 31.3% 25479
17  محصولات فلزی 0.2% 139 62.0% 23201
18  انبوه سازی 1.0% 64 -6.8% 22537
19  ماشین آلات 3.7% 251 24.6% 17975
20  لاستیک -3.2% 45 20.1% 15310
           
21  لیزینگ -3.4% 53 10.4% 13417
22  کانی غیرفلزی -0.8% 173 19.3% 11709
23  استخراج نفت -3.5% 15 12.2% 9385
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 121.0% 9313
25  قند و شکر 0.5% 94 18.2% 9036
           
26  کاشی و سرامیک -0.9% 16 14.6% 5903
27  محصولات چرمی -2.1% 1 70.6% 2680
28  منسوجات -1.0% 0 -1.4% 1422
29  انتشار و چاپ -3.0% 8 74.6% 1329
30  وسایل ارتباطی 4.4% 9 -39.7% 1324
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4492 -1.2% 28088 4300 5952 -8.9% 224600
همراه 34353 -0.7% 12914 26881 34990 26.4% 137412
اخابر 2272 0.2% 15066 1912 2400 14.8% 136320
مارون 31305 -2.1% 1369 27392 34950 8.6% 125220
فولاد 1440 -1.2% 141557 1066 1485 27.7% 108000
فملی 1955 0.4% 127629 1147 2191 68.3% 97750
وغدیر 1345 -2.0% 20090 1245 1664 -8.9% 96840
جم 9624 0.5% 9064 7494 9782 25.4% 92390
رمپنا 8863 0% 0 7990 9930 9% 88630
تاپیکو 1900 0% 0 1728 2427 -14% 82650
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
وکوثر 1009 -3.9% 371844 980 1857 -24.0% 6054
وکوثر 1000 0.0% 0 0 0 0.0% 450
وبملت 1211 -37.3% 340813 1170 2092 -30.8% 60550
خودرو 2830 -4.2% 305338 2237 4776 21.0% 43299
خساپا 1105 -2.3% 281880 657 1980 76.4% 43390
شلیا 14376 8.8% 275896 1775 14400 669.9% 1162
حسیر 2775 4.2% 225622 2090 2870 32.8% 1309
غدیس 3719 15% 184426 2310 3726 61% 1041.32
غشهداب 1785 2% 167389 1301 1869 37% 1338.75
کبافق 16430 5% 143865 2435 17405 621% 3327.08
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
شتوکا 6179 26.7% 64044 2145 6179 176.4% 433
غفارس 7827 20.8% 14910 3202 8099 106.7% 1565
کگاز 3501 20.0% 10697 2700 6360 21.1% 875
مرقام 5558 19.7% 131733 2537 6572 59.5% 2779
شسینا 12624 19.4% 16526 8318 19289 59.2% 388
غمینو 6282 19.3% 1952 2978 6490 77.6% 628
خچرخش 2081 16.9% 36301 875 2166 122.2% 1981
کماسه 2788 17% 86328 1600 2849 13% 451.66
بنیرو 7071 16% 9656 3896 7800 64% 2121
وبیمه 1674 16% 34650 1260 2092 -7% 1256
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
وبملت 1211 -37.3% 340813 1170 2092 -30.8% 60550
اپرداز 10357 -10.5% 41736 3650 13980 183.8% 3107
سمگا 2036 -10.0% 22292 2007 3502 -20.9% 6108
بترانس 11562 -9.5% 83448 10096 17085 11.2% 17343
سصوفی 2843 -9.3% 6411 2056 3770 9.9% 1564
بکاب 11418 -7.4% 2617 8301 14189 39.7% 176
غگل 37979 -7.2% 852 26850 51226 43.4% 2886
غمهرا 25266 -7% 4881 9509 28550 98% 884.31
حتاید 3338 -7% 9679 3050 4654 -16% 3338
بپاس 2493 -7% 656 2142 2952 6% 6360.89
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
وپخش 14106 0.2% 556 11247 14880 20.2% 11849 3.8333
وبملت 1211 -37.3% 340813 1170 2092 -30.8% 60550 3.8333
سصفها 12715 0.0% 1525 11345 13578 -11.0% 2543 3.8046
سمازن 4675 3.3% 1243 4319 4868 -3.3% 3843 3.3687
غشهد 1834 3.3% 2737 1709 2480 2.3% 229 3.3597
اعتلا 1527 -1.5% 21464 1165 1600 15.6% 764 3.3069
فنورد 4786 -1.6% 156 3459 5264 26.4% 689 3.1982
گوهران 1143 0% 20746 1072 1307 6% 2286 3
قنقش 8153 1% 7525 5355 9543 7% 1133 3
پردیس 1175 2% 29361 816 1189 38% 1175 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
وکوثر 1009 -3.9% 371844 980 1857 -24.0% 6054 368
فولاد 1440 -1.2% 141557 1066 1485 27.7% 108000 54
وبملت 1211 -37.3% 340813 1170 2092 -30.8% 60550 50
خودرو 2830 -4.2% 305338 2237 4776 21.0% 43299 41
کگل 2472 -2% 83409 1370 2590 75% 74160 35
فخوز 3643 5% 93654 1659 3749 130% 52721.5 21
خاهن 3912 8.9% 100561 838 3956 295.8% 2858 16
قثابت 1151 6.8% 34919 977 1440 -15.4% 587 13
خگستر 4018 -0.8% 61124 2480 5880 56.5% 6027 13
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
غگلپا 10395 5.0% 118870 9900 10395 5.0% 1247 -118
مفاخر 3667 -2.5% 107771 3348 4494 -10.5% 623 -46
شتران 2687 -2.4% 55947 2248 3787 10.7% 32244 4
فملی 1955 0% 127629 1147 2191 68% 97750 -34
بترانس 11562 -9.5% 83448 10096 17085 11.2% 17343 -26
سیستم 4799 0.2% 2439 3329 5230 39.8% 3599 2
کرمان 12693 -2.8% 106633 6627 13708 79.2% 2540 -20
غشهداب 1785 1.7% 167389 1301 1869 37.2% 1339 -20
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.