دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 6 اردیبهشت 1396 - 26 آوریل 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 79596.9 78465 79597 1.2% 72564 81506 1.5%
شاخص فرابورس 922.3 903 923 1.6% 756 923 15.2%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 10116 3322 909 807 644
فرابورس 2723 575 213 189 118

شاخص کل بورس تهران در هفته جاری با کمک دو گروه شیمیایی و فرآورده های نفتی، برای هفتمین هفته متوالی رشد داشته است. گمانه زنی ها در مورد تعدیل مثبت سودآوری پالایشگاه ها موجب رشد نمادهای این گروه طی هفته جاری شده است. از دیگر اخبار مهمه هفته، کاهش تعرفه واردات شکر بوده که موجب پایان رشد سهام های این گروه شده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران با رشد هفتگی 1.2 درصدی به 79596.9 واحد رسیده است. شاخص فرابورس نیز رشد 1.6 درصدی داشته و به 922.3 واحد رسیده است. رشد برخی گروه های بزرگ مانند شیمیایی و فرآورده های نفتی که به ترتیب 2.9 و 4 درصد افزایش داشته اند به رشد شاخص کل کمک کرده است. محصولات کاغذی و قند و شکر نیز با رشد های 14 و 10 درصدی بهترین عملکرد صنایع را به خود اختصاص داده اند. در مقابل محصولات فلزی با افت 3.4 درصدی بدترین عملکرد صنایع را داشته است.

قند اصفهان و زغال سنگ نگین طبس با رشد 44 و 22 درصدی بهترین عملکرد را در میان شرکت ها داشته اند. پلی اکریل اصفهان نیز که در ماه گذشته تقریبا دو برابر شده بود، در هفته جاری افت 10 درصدی داشته است.

در گروه خودرویی، سایپا دیزل همچنان به رشد خود ادامه داده و در هفته جاری رشد 15 درصدی داشته است. دیگر خودروسازان نیمه ابتدایی هفته را مثبت و نیمه بعدی را منفی دنبال کرده اند.

اخبار صنایع:

مصوبه جدید سازمان در مورد دریافت تاییدیه قبول ریسک برای معاملات بازار پایه موجب ریزش سهم های بازار پایه طی هفته جاری شده است. بر خی از سهام بازار پایه از جمله کیسون، لکما و فسدید طی دو ماه اخیر بازدهی بیش از 100 درصدی داشته ولی پس از این مصوبه وارد اصلاح قیمتی شده اند.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، دولت تعرفه واردات شکر را از 26 درصد به 20 درصد تقلیل داده است. وی همچنین گفته حدود یک ماه است که 320 هزار تن شکر از کشتی‌ها در بنادر ایران تخلیه شده و منتظر اعلام تعرفه جدید بود.

پتروشیمی زاگرس در 12 ماهه منتهی به آذر 95 به ازای هر سهم 3758 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تر رشد 138 درصدی داشته است.

مارگارین در سه ماهه نخست سال مالی خود (زمستان) به ازای هر سهم 141 ریال سود ساخته که این میزان سود نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 6 درصدی داشته است.

ایران خودرو در فروردین ماه حدود 22 هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده که مبلغی بالغ بر 672 میلیارد تومان می باشد.

رئیس بانک مرکزی از رشد 23.2 درصدی نقنیدگی و رشد 31 درصدی تسهیلات اعطایی در سال 95 خبر داده است.

طبق جدیدترین آمار سرشماری نفوس و مسکن، تعداد کل خانه های موجود در کشور 27.5 میلیون بوده که 10 درصد آن خالی از سکنه می باشد. همچنین رشد خانه های خالی از سال 90 تا 95 حدود 55 درصد می باشد.

سکه و ارز:

دلار امریکا با رشد اندک 0.2 درصدی به 3749 تومان رسیده است. سکه بهار آزادی طرح جدید بدون تغییر بوده و یک میلیون و 220 هزار تومان در حال داد و ستد می باشد.

تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 1.2% 10116 1.5% 3321894
           
1  شیمیایی 2.9% 1251 -3.4% 685444
2  فلزات اساسی -1.4% 724 20.6% 320083
3  بانکها -0.1% 174 -22.7% 306618
4  مخابرات 1.3% 93 18.0% 279216
5  فراورده نفتی 4.0% 692 11.7% 233945
           
6  چند رشته ای -0.8% 96 0.0% 206161
7  خودرو 1.5% 1718 -11.8% 181112
8  کانه فلزی -2.0% 314 7.0% 175803
9  مواد دارویی 1.9% 165 25.3% 144054
10  رایانه 2.7% 1110 45.6% 113684
           
11  فنی مهندسی -0.4% 130 -11.4% 82610
12  سرمایه گذاریها 2.8% 457 1.1% 77708
13  حمل و نقل 0.5% 134 -31.5% 71345
14  سیمان 1.9% 237 11.8% 68338
15  غذایی بجز قند 3.9% 183 10.0% 45654
           
16  بیمه و بازنشستگی -1.9% 24 14.0% 26427
17  انبوه سازی 2.0% 433 -6.8% 25208
18  محصولات فلزی -3.4% 290 -11.2% 19590
19  لاستیک 4.3% 199 40.6% 16648
20  لیزینگ 8.9% 255 6.6% 16229
           
21  کانی غیرفلزی 1.3% 260 11.4% 13420
22  قند و شکر 10.5% 387 56.5% 11601
23  استخراج نفت -1.8% 24 3.2% 9731
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 -28.7% 9313
25  کاشی و سرامیک -0.9% 124 34.2% 6242
           
26  محصولات چرمی 0.7% 0 73.4% 2856
27  انتشار و چاپ 0.0% 0 68.9% 1794
28  محصولات کاغذ 14.3% 68 87.7% 1725
29  وسایل ارتباطی 0.0% 0 -26.0% 1322
30  منسوجات 0.4% 0 -16.2% 1319
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4538 5.5% 112125 4117 5369 -13.7% 226900
همراه 35979 0.0% 46152 28200 37450 20.5% 143916
اخابر 2255 2.6% 46791 2015 2400 14.3% 135300
مارون 31990 3.3% 4409 27600 34950 7.6% 127960
فولاد 1343 -0.8% 85495 1076 1485 -0.9% 100725
فملی 1896 -1.9% 83471 1279 2191 25.2% 94800
جم 9410 0.5% 32428 7637 9870 16.0% 90336
تاپیکو 2002 6.6% 58471 1728 2183 -6.1% 87087
رمپنا 8177 0% 92320 7260 9472 -12% 81770
وغدیر 1095 -2% 26301 1076 1329 -13% 78840
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خساپا 1351 1.1% 524707 1051 1690 -15.5% 53049
اپ 26358 3.6% 458839 9999 26980 163.6% 26358
ذوب 807 -3.9% 376272 553 950 21.4% 26777
چکاپا 3235 15.0% 275021 1445 3237 123.8% 4256
رتاپ 4229 13.4% 249160 2850 4263 24.9% 11556
شپلی 653 -10.9% 244453 434 829 18.9% 372
حریل 1907 10.9% 219027 1203 1947 46.3% 3738
خودرو 2807 0.2% 209997 2455 4123 -17.6% 42947
شپنا 3169 7% 204564 2267 3210 18% 63380
ثاژن 3674 8% 202550 3120 6199 -36% 1469.6
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
قصفها 7332 44.7% 59567 4202 7801 57.2% 1430
کطبس 3510 22.3% 83228 1527 4422 127.9% 527
افرا 3790 21.4% 506 2486 3790 35.7% 1895
حتاید 4077 20.9% 29327 3050 4654 17.3% 4077
بهپاک 5760 20.9% 25465 2834 5760 50.6% 1843
غشاذر 1998 20.4% 35200 1215 1999 47.7% 799
قثابت 1831 18.4% 190685 977 1879 58.0% 934
ولصنم 1604 18.3% 22998 1058 1607 27.6% 3208
غشان 4906 18% 22456 2342 4906 82% 981.2
وایران 2394 18% 51975 1120 2440 99% 2394
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
شپلی 653 -10.9% 244453 434 829 18.9% 372
کهمدا 8399 -9.0% 26890 7107 9698 4.9% 2419
سرود 1666 -8.8% 1572 1108 2081 30.1% 1349
وصنا 1250 -7.4% 6734 971 1638 -20.4% 1950
خفناور 2705 -7.2% 6246 1807 3394 32.4% 271
پدرخش 4720 -6.9% 8647 1752 6199 149.0% 241
مرقام 6869 -6.5% 135631 2537 8392 152.1% 3435
غدیس 6481 -6.3% 56716 2310 7698 180.6% 1815
کتوکا 7134 -6% 15184 4309 8970 64% 513.65
سیستم 5101 -6% 11550 3508 5553 41% 3825.75
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
غدام 6671 -5.9% 575 6397 8556 -25.9% 400 4
کطبس 3510 22.3% 83228 1527 4422 127.9% 527 4
قصفها 7332 44.7% 59567 4202 7801 57.2% 1430 4
اپرداز 20832 10.3% 25687 3650 20832 470.7% 6250 4
سدور 1175 16.0% 80626 836 1335 -8.5% 754 4
کپرور 5391 2.9% 57003 2406 6374 116.5% 1941 4
سخزر 5442 5.7% 4262 2414 5511 116.2% 1252 3.9792
دلر 5742 9.9% 19867 5011 7144 -10.1% 2584 3.6124
اعتلا 1570 9% 10278 1215 1638 26% 785 3
ساروم 4622 0.1178 38145.35 2362 4652 0.7405 1848.8 3.0925

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
قثابت 1831 18.4% 190685 977 1879 58.0% 934 109
فولاد 1343 -0.8% 85495 1076 1485 -0.9% 100725 41
وبملت 1012 -0.9% 74326 1000 1948 -46.4% 50600 37
حریل 1907 10.9% 219027 1203 1947 46.3% 3738 32
خساپا 1351 1.1% 524707 1051 1690 -15.5% 53049 29
رمپنا 8177 -0.3% 92320 7260 9472 -11.7% 81770 29
شتران 2665 8.0% 162602 1686 2714 20.6% 42640 -4
فملی 1896 -1.9% 83471 1279 2191 25.2% 94800 26
وخارزم 820 -1.9% 52233 685 1222 -21.7% 10250 26
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
رتاپ 4229 13.4% 249160 2850 4263 24.9% 11556 -111
ثاژن 3674 8.1% 202550 3120 6199 -36.5% 1470 -85
شپاکسا 6694 11.5% 157528 2998 6777 110.6% 3615 -58
شبندر 5182 -0.2% 171718 4091 5540 10.2% 71512 -55
فنوال 1212 4.0% 85907 995 1424 10.6% 822 -55
اپ 26358 3.6% 458839 9999 26980 163.6% 26358 -54
ثفارس 3269 10.9% 123273 1706 3281 58.0% 3269 -36
چکاپا 3235 15.0% 275021 1445 3237 123.8% 4256 -35
ذوب 807 -3.9% 376272 553 950 21.4% 26777 -32
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.