دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 28 مهر 1395 - 19 اکتبر 2016

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 78091.5 77470 78092 0.6% 61355 81724 23.7%
شاخص فرابورس 824.5 816 831 0.1% 671 849 15.6%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 10673 3239 794 762 682
فرابورس 2999 548 156 137 118

خبر تحریم نفت کش ایرانی از سوی دادگاه اروپایی موجب افت شاخص کل در روز ابتدایی هفته شد ولی در ادامه با تکذیب این خبر از سوی رئیس پیشین شرکت ملی نفتکش ایران، شاخص کل روند رو به رشد آرامی را دنبال کرده و توانسته به حداکثر یک ماه و نیم اخیر خود برسد. رشد کارمزد بانک‌ها، افزایش تولید 10 درصدی خودرو در شش ماهه و تعدیل مثبت چشم گیر تراکتورسازی ایران از مهمترین اخبار هفته جاری بوده‌اند.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران که روز ابتدایی هفته کاهش یافته بود، در ادامه توانسته رشد کند و با افزایش هفتگی 0.6 درصدی به 78091.5 واحد برسد. شاخص کل فرابورس نیز رشد محدود 0.1 درصد را تجربه کرده است. در میان صنایع، محصولات چرمی و کانه های فلزی به ترتیب 10.4 و 5.3 درصد رشد داشته و بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند. وسایل ارتباطی نیز با 5.3 درصد افت، بدترین عملکرد را داشته است.

دادگاهی در اتحادیه اروپایی حکم تحریم سنگینی علیه شرکت ملی نفتکش کشورمان وضع کرده که تا ۳۰ سال غیر قابل لغو است و حتی شامل سهامداران این شرکت از جمله شستا و صندوق بازنشستگی نفت نیز می‌ شود. اما در خبری دیگر رییس پیشین شرکت نفت کش این تحریم را تکذیب کرده است.

رشد گروه سیمانی:

به گفته دبیر انجمن صنفی سیمان، آزادی موصل عراق و نتیجه بخش بودن مذاکرات صلح سوریه می تواند منجر به رشد صادرات ایران در این دو کشور شود. در بازار داخلی نیز از هفته گذشته نیز تخفیف نرخ فروش حذف شده و قیمت های فروش به سال 93 بازگشته است. گروه سیمان در هفته اخیر رشد 2.7 درصدی داشته است.

تعدیل مثبت تراکتورسازی و فولاد خوزستان:

تراکتورسازی ایران بزرگترین تولید کنند تراکتور در خاورمیانه، در 6 ماهه سال جاری 100 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4 درصدی داشته است. همچنین این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 95 را با تعدیل مثبت 41 درصدی، 337 ریال/سهم برآورد کرده است. برآورد شرکت از افت بهای تمام شده عمده دلیل پیش‌بینی رشد سود بوده است. نماد این شرکت در یک ماه و نیم اخیر رشد 25 درصدی داشته است.

فولاد خوزستان نیز با تعدیل مثبت 35 درصدی سود جدید هر سهم سال مالی جاری را 207 ریال تخمین زده است. در شش ماهه 67 درصد آن را پوشش داده است. برآورد شرکت از رشد فروش و افت بهای تمام شده عمده دلایل تعدیل سود بوده اند.

عرضه اولیه:

ده رصد از شرکت آسان پرداخت پرشین در هفته جاری راهی بازار بورس شده و در دو روز اخیر رشد 10 درصدی داشته است. این شرکت ارائه دهنده خدمات پوز، موبایل بانک و فروشنده پین اعتبار بوده و در شش ماهه نخست سال جاری 721 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدی داشته است. همچنین سود هر سهم سال مالی 95 برابر با 1468 ریال تخمین زده شده است.

دیگر صنایع:

اواخر نوامبر، یعنی نیمه اول آذر ماه نشست اوپک با موضوع کاهش عرضه نفت اوپک و مشخص کردن سهمیه اعضای آن برگزار خواهد شد. به گفته وزیر نفت عربستان "در صورت نتیجه بخش بودن این نشست، رسیدن قیمت نفت به 60 دلار در هر بشکه دور از انتظار نخواهد بود". به گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه سپتامبر به سه میلیون و 665 هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه قبل رشد یک درصدی داشته است.

به گفته رئیس سازمان صنعت و معدن همدان، شرکت شل در پتروشیمی ابن سینا 350 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.

قرارداد فروش ریل ذوب آهن با راه آهن ایران روز گذشته به امضا رسیده است. ذوب آهن اصفهان در معاملات بازار بورس 1.5 درصد در هفته اخیر افت داشته است.

تفاهم‌ نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه‌های قابل حمل و فناوری تلفن همراه به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم ‌نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس‌های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت. مخابرات ایران پس از یک ماه توقف روز گذشته بازگشایی شده است.

بانک مركزی در بخشنامه ای جدید اعلام كرده كه تعرفه كارمزد ارائه خدمات درخصوص ضمانت ‌نامه‌ ها، حواله‌ ها، صندوق‌ های اجاره‌ای (صندوق امانات)، مديريت اوراق بهادار مشتريان، وصول برات و انواع حساب‌ها تغيير كرده است و بانک ‌ها بايد براساس بخشنامه جديد عمل كنند. از اين‌ رو كارمزدهای بانكی از ۱۵ مهرماه امسال با نرخ ‌های جديد در بانک ‌ها اعمال شده و البته اين تغيير كارمزد شامل خدمات خودپردازها نخواهد شد.

در شهریور ماه سال جاری نزدیک به 94 هزار خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 53.6 درصدی را نشان می دهد. بخش سواری 57 درصد و بخش کامیون و کامیونت 40 درصد رشد تولید داشته اند. مجموع آمار شش ماه نیز حاکی از رشد 15.6 درصدی تولید نسبت به شش ماهه سال قبل دارد. در شش ماهه نیز رشد بخش سواری 16.1 و رشد بخش کامیون و کامیونت 1.5 درصد بوده است. گروه ایران خودرو در شش ماهه امسال با تولید 290 هزار دستگاه رشد 10.8 درصدی نسبت به شش ماهه سال قبل داشته است. سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور نیز با تولید 238 هزار دستگاه رشد 28.5 درصدی را طی این مدت نشان می دهد. شاخص گروه خودرو در هفته اخیر افت 1.4 درصدی را ثبت کرده است.

سکه و ارز:

دلار آمریکا بدون تغییر 35857 ریال معامله می شود و همچنان بالاتر از میانگین ماهانه خود قرار گرفته است. سکه بهار آزادی طرح جدید به دلیل رشد قیمت اونس در بازارهای جهانی، با افزایش 0.7 درصدی روبه رو شده و در لحظه تهیه گزارش به یک میلیون و 93 هزار تومان رسیده اما این رقم همچنان پایین تر از میانگین یک ماه اخیر می باشد.

تنظیم: بابک قاسم زاده- B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 0.6% 10673 23.7% 3238720
           
1  شیمیایی 0.5% 432 0.7% 677127
2  بانکها -0.2% 403 7.7% 383060
3  فلزات اساسی 1.0% 445 37.5% 287702
4  مخابرات -0.2% 15 44.5% 275908
5  چند رشته ای -0.7% 105 13.3% 206218
           
6  خودرو -1.4% 2448 99.7% 184504
7  فراورده نفتی 1.3% 967 25.8% 175359
8  کانه فلزی 5.3% 609 31.3% 166533
9  مواد دارویی 0.6% 126 66.0% 132257
10  فنی مهندسی 0.1% 17 25.8% 92048
           
11  حمل و نقل 0.7% 59 -8.0% 86833
12  سرمایه گذاریها -0.3% 958 37.5% 84818
13  رایانه 2.6% 993 57.3% 83141
14  سیمان 2.7% 238 0.0% 58772
15  غذایی بجز قند 2.5% 152 44.2% 39820
           
16  انبوه سازی -0.9% 158 7.2% 25588
17  محصولات فلزی -5.1% 787 117.3% 23304
18  بیمه و بازنشستگی -0.7% 23 42.5% 22551
19  ماشین آلات 1.4% 420 54.7% 17996
20  لیزینگ 1.5% 69 37.5% 15384
           
21  لاستیک -0.2% 63 15.9% 13534
22  کانی غیرفلزی 0.3% 405 53.6% 13108
23  قند و شکر -3.9% 364 60.6% 9625
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 371.2% 9313
25  استخراج نفت 1.8% 18 31.0% 8152
           
26  کاشی و سرامیک 0.2% 27 11.0% 5642
27  محصولات چرمی 10.4% 3 58.6% 2537
28  وسایل ارتباطی -5.3% 9 -25.0% 1925
29  انتشار و چاپ 2.1% 6 136.9% 1493
30  منسوجات 0.6% 1 -1.2% 1483
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 5166 0.0% 16431 4672 6319 1.0% 258300
جم 8734 3.9% 34089 5954 8982 39.4% 83846
اخابر 2368 0.2% 5335 1770 2713 32.8% 142080
همراه 33457 -0.5% 7952 23500 34990 37.7% 133828
مارون 29036 -2.4% 3021 26957 32998 1.6% 116144
وبملت 2413 0.0% 0 1880 2615 19.4% 96520
فولاد 1223 0.3% 84199 956 1479 22.3% 91725
رمپنا 9113 0.0% 0 6270 10210 25.2% 91130
فملی 1755 1.1% 27631 927 1820 53.9% 87750
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
اپ 10910 9.1% 849505 9999 11022 9.1% 10910
خساپا 1396 -3.2% 452274 377 1980 180.0% 54816
شبریز 5589 3.0% 381620 2829 6395 65.1% 21709
فاراک 2472 -6.9% 368649 687 3525 181.8% 15540
فاذر 4761 -3.2% 345752 2734 6293 54.7% 4761
شاوان 13788 21.3% 299906 6405 14760 74.6% 15766
وساپا 1198 -0.8% 275119 507 1607 124.3% 12789
خزامیا 1112 -3.5% 258148 418 1810 112.3% 6149
خودرو 3486 -0.6% 247773 1451 4776 87.5% 53336
حریل 1453 6.0% 244069 1073 1486 35.4% 2848
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
کطبس 4012 24.3% 76430.27 1407 4030 169.6% 602
شاوان 13788 21.3% 299905.6 6405 14760 74.6% 15766
لسرما 2706 18.9% 19805.94 1530 2739 60.3% 400
خریخت 2554 18.4% 74947.99 1008 2555 132.2% 1022
بالبر 4962 15.5% 9673.667 1322 5269 228.7% 1131
شلیا 5443 13.9% 112215.9 1237 5504 307.7% 440
سمایه 1281 13.8% 12165.18 930 1774 9.6% 5124
خزر 1218 12.7% 30614.67 399 1289 151.0% 609
ساروم 2993 12.7% 7013.954 2362 3234 -4.9% 1197
خنصیر 3378 12.2% 10334.49 1560 3946 82.9% 294
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
ارفع 3466 -12.0% 17727 949 4638 196.3% 10380
قمرو 4682 -10.7% 5148 2160 6000 110.9% 562
شسینا 13601 -9.8% 13958 6485 19289 120.1% 418
لابسا 4085 -8.9% 24362 1422 4639 141.1% 1471
خکاوه 1288 -8.0% 92218 729 2260 44.1% 2705
شکلر 2698 -7.9% 3065 1515 3248 66.5% 1079
قثابت 1280 -7.9% 30220 902 1440 31.6% 653
قشیر 4672 -7.7% 31567 2183 5338 103.9% 470
قشهد 4921 -7.6% 124500 2208 5726 171.8% 991
فلوله 3187 -7.1% 56122 1400 3706 83.3% 1594
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
اخابر 2368 0.2% 5335 1770 2713 32.8% 142080 3.5
خاهن 2601 10.2% 2121 690 2601 259.7% 1900 3.5
خریخت 2554 18.4% 74948 1008 2555 132.2% 1022 3.5
سصفها 12364 -1.1% 209 11877 14312 -17.9% 2473 3.4
وسپه 1550 8.0% 191650 1110 2322 23.0% 8342 3.0
وتوسم 1602 -1.7% 19927 1177 1740 22.6% 7209 2.9
شفن 10643 -0.1% 6300 10221 15022 -26.0% 10111 2.8
سشمال 1535 2.3% 7481 1272 1853 10.6% 1269 2.8
سفار 7496 -0.3% 33 7130 8019 -11.2% 1747 2.5
گوهران 1206 10.9% 69627 1072 1279 11.7% 2412 2.5

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
قشهد 4921 -7.6% 124500 2208 5726 171.8% 991 84
خساپا 1396 -3.2% 452274 377 1980 180.0% 54816 68
اپ 10910 9.1% 849505 9999 11022 9.1% 10910 59
پترول 1279 5.9% 130670 1185 1563 -16.2% 25580 43
واتی 3207 -6.0% 143832 1326 4250 133.5% 9621 42
دماوند 10078 1.5% 49369 9001 12189 -8.4% 27815 32
کگل 1972 9.3% 124487 1251 2200 29.8% 59160 27
غپاک 2452 4.8% 35075 799 2452 179.3% 2343 27
وهور 2393 -6.5% 65503 1732 2707 34.4% 5504 27
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
چپارس 2937 4.3% 219211 1500 2994 95.8% 3864 -119.9
وخاور 2609 0.0% 75278 1932 2900 29.1% 13045 -72.8
شبریز 5589 3.0% 381620 2829 6395 65.1% 21709 -52.8
تایرا 2739 3.6% 111926 1584 2888 62.3% 4930 -50.7
فاذر 4761 -3.2% 345752 2734 6293 54.7% 4761 -36.4
کاما 5206 10.1% 105093 1891 5221 112.7% 2603 -26.3
شپنا 2581 2.5% 127368 1755 3384 9.2% 51620 -24.4
شتران 3365 0.0172 241916 1900 3787 0.3183 40380 -23.4
شبندر 4989 -0.0099 174888 2616 5540 0.4064 68848.2 -22.6
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.