دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 20 اردیبهشت 1396 - 10 می 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 80127.1 79604 80143 0.2% 72564 81506 4.6%
شاخص فرابورس 924.2 924 939 -1.4% 756 939 15.1%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 10672 3315 833 926 680
فرابورس 2746 576 149 222 132

بورس تهران در هفته جاری نیز هماهنند هفته های قبل به رشد خود ادامه داده و پی بر ای بورس به عدد 7 نزدیک شده است. رشد گروه خودرو پس از معامله بلوکی 793 میلیون سهمی سایپا از نکات قابل توجه هفته جاری بوده است. منع واردات تایر به کشور، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد نرخ بیکاری از مهمترین اخبار هفته جاری بوده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران با رشد هفتگی 0.2 درصدی به 80127 واحد رسیده که نزدیک به بیشینه یک ساله اخیر می باشد. گروه انتشار و چاپ با رشد 5.4 درصدی بهترین عملکرد صنمایع را به خود اختصاص داده است. همچنین رشد 4 و 2 درصدی دو گروه فنی مهندسی و خودرو به رشد شاخص کل کمک کرده است. بدترین عملکرد صنایع نیز مربوط به محصولات کاغذ بوده که افت 4.7 درصدی داشته است.

پس از معامله بلوکی 793 میلیون سهمی سایپا در قیمت 1174 ریال رشد گروه خودرو مجددا آغاز شده و سایپا دو روز پایانی هفته را با صف خرید دنبال کرده است. دیگر خودروسازان نیز معاملات خود را در محدوده مثبت دنبال کرده اند.

در گروه حمل و نقل نماد حفارس با بازدهی هفتگی 25 درصدی بهترین عملکرد را در میان شرکت ها داشته است. در مقابل چکاوه با افت 14 درصدی بدترین عملکرد را داشته است.

اخبار صنایع:

موجودی ذخایر نفت امریکا طبق آمار هفته گذشته کاهش یافته ولی این کاهش کمتر از میران انتظارات بوده است. به همین دلیل قیمت نفت افت قابل توجهی داشته و موجب افت قیمت سهام پالایشگاهی در بورس تهران طی معاملات هفته جاری شده است.

در هفته جاری بلوک 27.9 درصدی پالایش نفت بندر عباس در قیمت 4841 ریال/سهم معامله شده است. فروشنده این بلوک سازمان تامین اجتماعی و خریدار بانک غیر بورسی رفاه بوده است.

بلوک 16.1 درصدی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن نیز به فولاد مبارکه فروخته شده است. فروشنده این بلوک بانک رفاه بوده و قیمت معامله هر سهم 1274 ریال بوده است.

رئیس گمرک از عدم تغییر تعرفه واردات خودرو در سال جاری خبر داده است. در خبر دیگر خودرویی، یکی از خبرگزاری های ایتالیایی از قرارداد همکاری شرکت پینینفارینا با ایران خودرو به ارزش 70 میلیون یورو خبر داده است.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر از منع واردات تایرهای چینی به کشور خبر داده است. وی همچنین از درخواست شرکت ها برای افزایش نرخ ده درصدی تایر به سازمان حمایت خبر داده است.

به گفته مدیر عامل شرکت نفت ایرانول، این شرکت تفاهمنامه همکاری با شرکت پتروناس مالزی به منظور تولید مشترک روغن های موتوری، صنعتی، دریایی و گریس جهت عرضه در بازار ایران و منطقه خبر داده است.

به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در فصل زمستان ۹۵ به 12.5 درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل 0.7 درصد افزایش یافته است.

سکه و ارز:

دلار امریکا با افت محدود 0.3 درصدی به 37462 ریال رسیده است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز افت 0.6 درصدی داشته و یک میلیون و 206 هزار تومان معامله می شود.

تنظیم: بابک قاسم‌زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 0.2% 10672 4.6% 3314648
           
1  شیمیایی -0.3% 793 -2.8% 678133
2  فلزات اساسی 0.2% 943 25.5% 323020
3  بانکها 0.1% 231 -17.0% 311930
4  مخابرات 1.0% 80 17.8% 262736
5  فراورده نفتی -1.2% 692 19.8% 235247
           
6  چند رشته ای 2.8% 148 5.0% 211562
7  خودرو 1.9% 2398 -9.6% 178479
8  کانه فلزی -0.5% 363 12.5% 176013
9  مواد دارویی 0.1% 136 25.3% 145772
10  رایانه 0.9% 690 61.0% 123663
           
11  فنی مهندسی 4.2% 287 -10.0% 80188
12  سرمایه گذاریها 0.0% 439 4.1% 78199
13  حمل و نقل -0.4% 148 -30.6% 71930
14  سیمان -2.6% 232 11.9% 65500
15  غذایی بجز قند 0.3% 218 11.7% 46118
           
16  بیمه و بازنشستگی 2.1% 47 21.4% 27312
17  انبوه سازی -2.5% 357 -6.0% 24436
18  محصولات فلزی -3.8% 263 -14.7% 18505
19  لاستیک -3.7% 239 33.7% 16522
20  لیزینگ -0.9% 154 13.9% 15925
           
21  کانی غیرفلزی -3.9% 317 1.8% 13428
22  قند و شکر 2.6% 239 67.6% 12773
23  ابزار پزشکی 0.0% 0 -22.7% 9313
24  استخراج نفت -4.4% 12 6.2% 9145
25  کاشی و سرامیک -4.4% 93 28.2% 5937
           
26  محصولات چرمی 0.9% 0 86.8% 2882
27  انتشار و چاپ 5.4% 58 96.7% 2287
28  محصولات کاغذ -4.7% 233 56.0% 1861
29  منسوجات 1.5% 0 -14.4% 1341
30  وسایل ارتباطی 0.0% 0 -21.7% 1322
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4534 -0.6% 72964 4117 5181 -13.3% 226700
اخابر 2359 2.1% 39644 2020 2400 7.8% 141540
مارون 31810 -3.8% 1486 27600 34950 4.3% 127240
همراه 30299 -0.2% 40442 22955 30690 28.9% 121196
فولاد 1371 0.4% 103817 1076 1485 6.5% 102825
فملی 1918 0.2% 110564 1279 2191 34.5% 95900
جم 9452 0.1% 13442 7681 9870 17.5% 90739
تاپیکو 1927 0.6% 46636 1728 2072 -5.6% 83825
وغدیر 1111 2% 50387 1076 1329 -8% 79992
رمپنا 7928 4% 228312 7260 9263 -10% 79280
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خساپا 1328 4.6% 1061922 1051 1494 -10.3% 52146
اپ 24146 -8.9% 385287 9999 27600 141.5% 24146
چکاپا 4030 17.6% 382799 1593 4126 153.0% 5302
اپرداز 21664 -10.0% 362178 3650 25279 493.5% 6499
فنوال 1471 7.1% 286883 995 1581 22.2% 998
شبندر 5363 -0.1% 286127 4091 5540 17.9% 74009
خپارس 1096 5.1% 277752 802 1230 6.2% 24901
رمپنا 7928 4% 228312 7260 9263 -10% 79280
ذوب 817 1% 222507 553 950 27% 27108.54
خودرو 2820 0.7% 219400 2455 3793 -18.0% 43146
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
حفارس 7116 25.1% 34774 2504 7116 158.0% 2483
قشرین 9754 24.2% 1093 7071 13900 -25.1% 488
چکاپا 4030 17.6% 382799 1593 4126 153.0% 5302
فلامی 4709 17.0% 7842 2736 4839 58.1% 283
تکشا 6739 14.4% 44090 2088 6739 148.2% 741
دروز 2392 14.2% 3608 1950 2591 13.6% 1674
بساما 2880 13.7% 847 1571 3099 75.1% 2314
قمرو 5073 13% 10437 1704 5132 175% 1014.6
غشهد 2795 13% 32340 1405 3012 48% 559
قزوین 3453 12% 20561 1632 3530 78% 1140
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
چکاوه 4110 -14.3% 63740 2070 5140 45.8% 1028
حتوکا 2767 -13.8% 23199 1928 3698 20.4% 913
کترام 1834 -11.8% 58548 850 2618 65.3% 541
کهرام 2171 -11.5% 4594 1921 2750 -2.0% 163
فراور 7381 -11.0% 18078 2308 12884 180.2% 886
خمحور 2625 -10.9% 4636 2317 4880 13.2% 1104
ستران 2041 -10.8% 21995 1655 2910 -6.3% 3572
پدرخش 4146 -11% 9465 1769 6199 123% 211.45
مرقام 6316 -11% 74580 2537 8392 137% 3158
اپرداز 21664 -10% 362178 3650 25279 494% 6499.2
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
قشرین 9754 24.2% 1093 7071 13900 -25.1% 488 3.5
بساما 2880 13.7% 847 1571 3099 75.1% 2314 3.5
فولای 2328 -7.4% 10556 2206 3146 -23.7% 312 3.5
ستران 2041 -10.8% 21995 1655 2910 -6.3% 3572 3.5
غنوش 3878 0.0% 0 3810 4071 1.8% 194 3.5
غشهد 2795 12.6% 32340 1405 3012 48.5% 559 3.402
سخوز 3100 3.0% 75680 2036 3332 24.8% 2015 3.305
سفار 7255 -1.0% 126 6499 7862 -11.7% 1690 3.2447
کماسه 5424 3.2% 182854 1620 6065 177.2% 879 2.8012
چافست 11434 5.4% 58229 5027 12250 96.7% 2287 2.7267

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
شبندر 5363 -0.1% 286127 4091 5540 17.9% 74009 206
شتران 2625 -5.1% 137655 1686 2869 25.9% 42000 63
0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 81
شپنا 3186 0.4% 129881 2267 3327 31.9% 63720 75
فولاد 1371 0.4% 103817 1076 1485 6.5% 102825 66
زاگرس 21041 -0.6% 154419 8350 22500 121.7% 50498 66
فملی 1918 0.2% 110564 1279 2191 34.5% 95900 59
رمپنا 7928 4.2% 228312 7260 9263 -10.4% 79280 50
اپ 24146 -8.9% 385287 9999 27600 141.5% 24146 49
خودرو 2820 0.7% 219400 2455 3793 -18.0% 43146 43
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
خساپا 1328 4.6% 1061922 1051 1494 -10.3% 52146 -180
چکارن 4573 10.5% 168891 2411 5003 58.9% 833 -86
پکویر 4277 -1.4% 133910 2546 4648 51.3% 2994 -57
ذوب 817 1.0% 222507 553 950 27.1% 27109 -43
سخوز 3100 3.0% 75680 2036 3332 24.8% 2015 -38
فاراک 1850 -4.2% 142807 1815 3458 -14.3% 11630 -36
واتی 2412 2.3% 173358 1420 2913 66.5% 10854 -33
سیستم 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 -32
0 5104 -0.8% 3519 3546 5553 40.1% 3828 2
وصنا 1335 -4.7% 51621 971 1625 -14.5% 2083 -23
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.