دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 13 اردیبهشت 1396 - 3 می 2017

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 79969.2 79512 80099 0.5% 72564 81506 2.5%
شاخص فرابورس 936.9 915 938 1.6% 756 938 17.3%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 10709 3309 824 879 656
فرابورس 2998 583 168 208 126

در حالی که در بازار جهانی معاملات کالاها کم نوسان انجام می‌شود و نرخ ارز نیز نسبتا با ثبات است، بازار سهام برای هشتمین هفته متوالی رشد محدودی را تجربه کرده است. در ادامه هفته قبل نمادهای پالایشی ضمن افزایش قیمت، ارزش معاملات قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. در کنار آن رشد ارزش سهام همراه اول در پی تقسیم سود بهتر از انتظار و جهش قیمتی خدمات انفورماتیک بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشته اند. گمانه زنی‌ها در مورد نتیجه انتخاب ریاست جمهوری پیش رو و برنامه اقتصادی نامزد منتخب، معامله‌گران را محتاط کرده است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در هفته جاری 0.9 درصد رشد داشته و به 79969.2 واحد رسیده است. شاخص کل فرابورس نیز 1.6 درصد رشد کرده و به 936.9 واحد رسیده است. دو گروه رایانه و مخابرات به ترتیب با رشد 7.8 و 3.5 درصدبیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته‌اند و از سوی دیگر افت 3.3 درصدی گروه خوردرو و ساخت قطعات، از رشد بیشتر شاخص کل جلوگیری کرده است.

در میان شرکت‌ها، خدمات انفورماتیک با رشد هفتگی نزدیک به 17 درصد، بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشته است. طی هفته‌های گذشته سایر نمادهای گروه رایانه رشد قابل توجهی داشته و با توجه به ارتباط نزدیک فعالیت تجاری خدمات انفورماتیک با سایر شرکت‌های هم گروه، به نظر می رسد رانفور در حال جبران عقب‌ماندگی رشد خود از سایر نمادهای گروه است.

شورای پول و اعتبار در راستای کمک به تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تأمین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین موافقت نموده است. به اين ترتيب بانک مسکن می‌تواند به استفاده کنندگان تسهيلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهيلات فعلی، مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال برای خريد مسکن انفرادی و مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال برای خريد مسکن توسط زوجين پرداخت کند. (جزییات خبر را اینجا مشاهده نمایید.)

انتشار این خبر در آخرین روز هفته موجب افزایش تقاضا برای خرید سهام انبوه سازان شده و رشد حجم و ارزش معاملات این گروه را در پی داشته است. در این بین، سرمایه گذاری ساختمان ایران و توسعه و عمران استان کرمان با صف خرید قابل توجهی بسته شده‌اند.

اختلاف بر سر نرخ یوتیلیتی بین دو شرکت پتروشیمی مبین و زاگرس موجب شد تا علی رغم انتظارات، ارزش سهام پتروشیمی مبین در هفته جاری افت داشته باشد. هفته گذشته پتروشیمی زاگرس با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس توضیحاتی را در خصوص کاهش نرخ سرویس‌های جانبی دریافتی از پتروشیمی مبین برای سال 95 ارائه داده است.

در هفته جاری سازمان تأمین اجتماعی تعداد 3.865 میلیارد، معادل 27.9 درصد از سهام پالایشگاه نفت بندر عباس را به صورت یکجا عرضه کرده و خریدار این بلوک بانک رفاه بوده است. با این حال هنوز مشخص نیست که این بانک مالکیت را بر عهده خواهد داشت یا اینکه به نام زیرمجموعه‌ها یا سایر متقضیان خواهد زد.

رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم :

به گفته رییس کل بانک مرکزی، نقدینگی در سال 95 با رشد 23 درصدی به 1253 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین به گفته وی در نه ماه گذشته رشد اقتصادی کشور 11.6 درصد بوده که این رشد تنها محدود به رشد بخش نفت نبوده است.

بنا بر اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی، در سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که در فروردین 94 این رقم 28.1 درصد بوده است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه برای دوازده ماهه منتهی به فروردین 96 را 6.9 درصد اعلام کرده که نسبت به نرخ تورم سالانه در اسفندماه سال گذشته 0.1 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین در فروردین ماه 96 تورم نقطه به نقطه 9.4 درصد بوده که نسبت به اسفند ماه 1.4 واحد درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی نیز برای دوازده ماهه منتهی فروردین ماه سال جاری نرخ تورم سالانه در سمت تولید کننده را 5.4 درصد اعلام نموده است. در این گزارش، تورم نقطه به نقطه فرودین ماه نیز 9.2 درصد اعلام شده است.

آخرین تحولات بازار مسکن تهران:

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که در فروردین ماه 95، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 5384 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.3 درصد کاهش و 3.6 درصد افزايش را نشان می‌دهد.

رشد فروش نفت به مشتریان آسیایی:

به گزارش رویترز واردات 4 مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران در ماه مارس 2017 به 1.97 میلیون بشکه در روز رسیده که این میزان اندکی کمتر از ماه فوریه بوده اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد رشد داشته است. همچینین در سه ماهه نخست 2017 کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به طور متوسط روزانه 1.87 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند که 47 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 2016 است.

سایر اخبار صنایع:

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از افزایش سرمایه 22 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی خبر داده است. وی همچنین از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ها خبر داده است و گفته بانک مرکزی برنامه ویژه ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به زودی ابلاغ خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی در خصوص استفاده از معافیت تعرفه‌ای حاصل از خرید تضمینی دانه‌های روغنی تولید داخل، دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل، کارخانجات روغن‌کشی مجاز هستند تا در ازای خرید یک کیلو دانه روغنی کلزا، گلرنگ و آفتابگردان به قیمت تضمینی، 80 کیلوگرم و به ازای خرید یک کیلو دانه سویا به قیمت تضمینی، 70 کیلو گرم انواع دانه با تعرفه 5 درصد وارد نمایند. سال گذشته به ازای خرید هرکیلو دانه کلزای داخلی، مجوز واردات 36 کیلوگرم دانه روغنی با تعرفه 5 درصدی داده شده بود.

روز یکشنبه و با حضور رییس جمهور، فاز نخست پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس افتتاح شد. این پالایشگاه به تنهایی معادل ۵۵ درصد مجموع تولید دیگر پالایشگاه‌های کشور، بنزین تولید می‌کند و با تکمیل همه فازهای آن مجموع تولید بنزین کشور به بیش از ۲۱۱ میلیون لیتر خواهد رسید. ضمن اینکه با در مدار قرار گرفتن تولید این پالایشگاه، ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآوردهای نفتی کشور افزوده خواهد شد.

در این هفته تولید دو خودرو دناپلاس و پژو 2008 با حضور رییس جمهور در سایت مرکزی ایران خودرو آغاز شده است. پژو 2008 نخستین محصول شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانسه) است که در ایران به مرحله تولید رسیده است. همچنین تولید آزمایشی شرکت ایران خودرو کرمانشاه در هفته جاری آغاز شده است. این شرکت ظرفیت مونتاژ سالانه 15 هزار دستگاه پژو پارس را دارد.

طلا و ارز:

در بازار دلار با رشد محدود 0.2 درصدی به 3756 تومان رسیده و سکه بهار آزادی طرح جدید در پی کاهش بهای جهانی طلا، 0.5 درصد افت داشته و یک میلیون و 214 هزار تومان معامله می‌شود.

تنظیم: حجت‌اله محمدی - H.Mohammadi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 0.5% 10709 2.5% 3309465
           
1  شیمیایی -0.6% 791 -3.4% 681035
2  فلزات اساسی 0.8% 927 23.4% 322475
3  بانکها 1.6% 293 -19.1% 311500
4  مخابرات 3.5% 53 17.8% 260064
5  فراورده نفتی 1.8% 1306 16.6% 238204
           
6  چند رشته ای -0.2% 86 1.9% 205733
7  کانه فلزی 0.6% 333 8.5% 176931
8  خودرو -3.3% 1836 -19.9% 175069
9  مواد دارویی 1.2% 253 26.4% 145766
10  رایانه 7.8% 755 57.9% 122549
           
11  سرمایه گذاریها 0.6% 508 0.9% 78176
12  فنی مهندسی -6.8% 125 -15.1% 76964
13  حمل و نقل 1.2% 160 -28.0% 72251
14  سیمان -1.7% 281 9.7% 67214
15  غذایی بجز قند 0.5% 197 10.7% 45971
           
16  بیمه و بازنشستگی 1.2% 29 16.8% 26745
17  انبوه سازی -0.6% 494 -5.9% 25064
18  محصولات فلزی -1.9% 233 -20.1% 19229
19  لاستیک 3.0% 260 48.4% 17150
20  لیزینگ -0.9% 222 7.8% 16079
           
21  کانی غیرفلزی 4.1% 377 10.2% 13973
22  قند و شکر 7.3% 364 70.6% 12444
23  استخراج نفت -1.7% 20 7.4% 9567
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 -27.6% 9313
25  کاشی و سرامیک -0.5% 122 31.6% 6212
           
26  محصولات چرمی 0.0% 0 79.4% 2856
27  انتشار و چاپ 20.9% 29 77.9% 2169
28  محصولات کاغذ 13.2% 60 70.2% 1953
29  منسوجات 0.2% 0 -15.9% 1322
30  وسایل ارتباطی 0.0% 0 -23.8% 1322
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4562 0.5% 44476 4117 5289 -13.6% 228100
اخابر 2310 2.4% 29838 2020 2400 9.5% 138600
مارون 33059 3.3% 3647 27600 34950 11.4% 132236
همراه 30366 4.8% 23162 22713 30690 26.3% 121464
فولاد 1365 1.6% 83498 1076 1485 3.2% 102375
فملی 1915 1.0% 67821 1279 2191 30.9% 95750
جم 9444 0.4% 18422 7637 9870 17.8% 90662
تاپیکو 1916 -4.3% 37796 1728 2156 -8.1% 83346
وغدیر 1088 -1% 24758 1076 1329 -11% 78336
رمپنا 7611 -7% 67495 7260 9263 -16% 76110
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
شبندر 5369 3.6% 617385 4091 5540 15.8% 74092
اپرداز 24083 15.6% 473121 3650 24143 559.8% 7225
خساپا 1270 -6.0% 425006 1051 1680 -22.1% 49869
اپ 26517 0.6% 390588 9999 26980 165.2% 26517
چکاپا 3427 5.9% 349275 1445 3493 137.1% 4509
شتران 2767 3.8% 328513 1686 2869 29.7% 44272
ذوب 809 0.3% 323094 553 950 22.1% 26843
خپارس 1043 -10% 265678 802 1238 -12% 23697.25
فنوال 1373 13% 239635 995 1424 12% 931.37
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
غشهد 2482 58.6% 1740 1405 2482 27.2% 496
خفنر 4092 46.4% 1291 2526 4294 50.6% 409
چکاوه 4795 24.7% 13269 2070 4795 107.2% 1199
قنیشا 2641 23.7% 33429 1315 2889 90.9% 528
قصفها 8879 21.1% 41650 4202 9131 95.7% 1731
چافست 10845 20.9% 28681 5027 10848 77.9% 2169
فولاژ 2289 19.5% 85597 1421 2294 37.3% 11422
بنیرو 11102 18.6% 52679 4869 11247 72.5% 3331
بهپاک 6809 18% 98762 2834 6809 78% 2178.88
کخاک 15169 18% 90105 9560 15170 54% 2655
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
کترام 2080 -19.4% 86900 850 2618 92.1% 614
حپترو 5806 -13.3% 32602 2881 7300 74.3% 1161
شپاکسا 5964 -10.9% 90389 2998 6777 89.6% 3221
بشهاب 7359 -10.3% 9046 4215 8350 60.2% 1192
مداران 3918 -10.1% 62022 2084 4515 76.2% 2547
غالبر 2491 -10.0% 56108 1554 2890 48.8% 623
خپارس 1043 -9.8% 265678 802 1238 -12.3% 23697
دبالک 3112 -9.0% 6057 2926 4524 -16.4% 529
کرازی 3957 -9% 74757 2463 4450 43% 1978.5
ثفارس 2987 -9% 114560 1706 3281 56% 2987
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
کماسه 5255 9.7% 40388 1620 5255 161.1% 851 3.5
وتوکا 1272 5.0% 31909 1136 1569 3.7% 3307 3.5
اپرداز 24083 15.6% 473121 3650 24143 559.8% 7225 3.4745
پکویر 4338 10.4% 112442 2546 4344 52.6% 3037 3.2985
خفنر 4092 46.4% 1291 2526 4294 50.6% 409 3.2495
غشهد 2482 58.6% 1740 1405 2482 27.2% 496 3.1189
دلر 6100 6.2% 43526 5011 7144 2.0% 2745 3.1171
کخاک 15169 17.7% 90105 9560 15170 54.3% 2655 2.8014
دجابر 12508 -3% 19939 10640 13453 13% 4728 3
اتکام 1429 12% 9346 1123 1459 11% 2901 3

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
قثابت 1831 0.0% 136964 977 1879 63.1% 934 173
شتران 2767 3.8% 328513 1686 2869 29.7% 44272 54
خساپا 1270 -6.0% 425006 1051 1680 -22.1% 49869 37
فملی 1915 1.0% 67821 1279 2191 30.9% 95750 26
وبملت 1051 3.9% 108015 1000 1948 -43.1% 52550 26
دماوند 9303 6.2% 36416 7410 12000 -16.9% 25676 24
میدکو 2003 5.8% 28406 1401 2781 -16.2% 47591 22
فولاد 1365 2% 83498 1076 1485 3% 102375 22
رمپنا 7611 -7% 67495 7260 9263 -16% 76110 22
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
ثاژن 3524 -4.1% 226304 3120 6199 -37.9% 1410 -94
شبندر 5369 3.6% 617385 4091 5540 15.8% 74092 -84
پکویر 4338 10.4% 112442 2546 4344 52.6% 3037 -65
فنوال 1373 13.3% 239635 995 1424 11.8% 931 -64
ذوب 809 0.3% 323094 553 950 22.1% 26843 -48
چکاپا 3427 5.9% 349275 1445 3493 137.1% 4509 -45
ولساپا 1795 -1% 126782 1370 2162 -8% 8113 -30
واتی 2358 5% 109603 1420 2913 53% 10611 -29
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.