دسته گزارشات
 

 مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید www.mofididea.com

 

گزارش هفتگی بازار سهام

12 خرداد 1395 - 01 ژوئن 2016


 

1  خلاصه بازار        
      هفته:   بازده سال:   بازده
  شاخص مقدار کمینه بیشینه هفتگی کمینه بیشینه یکسال
  شاخص کل بورس 76084.2 76078 76958 -1.0% 61,065 81,724 20.3%
  شاخص فرابورس 814.7 812 827 -0.3% 658 849 14.7%
                 
                 
    ارزش معاملات ارزش بازار   متوسط روزانه حجم معاملات (M)  
    میلیارد ریال هزارمیلیارد ریال هفته یک ماه سه ماه  
  بورس 10,690 3,235   815 920 1,146  
  فرابورس 1,847 554   112 159 174  

 


 

  • ادامه کاهش نرخ تورم و رونق نسبی معاملات املاک
  • افزایش بهای نفت
  • ادامه کاهش نرخ تورم و رونق نسبی معاملات املاک
  • کاهش پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها و معافیت معاملات سهام از مالیات بر ارزش افزوده
  • تکالیف سه گانه بانک مرکزی جهت خروج غیرتورمی از رکود
  • کاهش تجارت خارجی غیرنفتی

 

در معاملات هفته اخیر افت اکثر صنایع  بزرگ موجب کاهش شاخص کل شده است. هرچند تداوم افت نرخ تورم درکنار افزایش بهای جهانی نفت خام، انتظار را برای رشد بازار سرمایه بالا می‌برد اما به نظر می‌رسد طولانی شدن زمان اثر رفع تحریم‌ها و کاهش مبادلات تجاری خارجی در کنار عدم اطمینان اهالی بازار نسبت به سایر اخبار مثبت اقتصادی، تأثیر بیشتری داشته و به ریزش بازار کمک کرده است.

 

بازار سهام

شاخص کل بورس تهران که نتوانسته روند رشد هفته گذشته خود را ادامه دهد، در معاملات هفته جاری یک درصد افت داشته و به 76084.2 واحد رسیده است. با این حال ارزش کل معاملات بورس و فرابورس نسبت به هفته گذشته 5 درصد رشد داشته و افزون بر 1253 میلیارد تومان بوده است.

خودروسازان همچنان در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند و بیشترین ارزش معاملات را داشته‌اند به طوری که نزدیک به یک سوم ارزش معاملات این هفته مربوط به این گروه است. با این حال افت بیشتر شرکت‌های گروه در هفته جاری، موجب کاهش 5.6 درصدی شاخص این گروه شده است.

 سایپا در ابتدای هفته جاری بازگشایی شده و در حالی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده که از سوی دیگر با 16.3 درصد افت، بیشترین افت هفتگی را در میان تمامی شرکت‌ها داشته است. پس از آن نیز گروه بهمن با رشد هفتگی 6.3 درصدی، بیشترین ارزش معاملات را داشته است.

در این گروه، سرمایه‌گذاری اعتبار ایران که بیشتر روزهای معاملاتی را با صف خرید مواجه بوده، با 25.1 درصد، بیشترین رشد هفتگی را داشته است.

انتشار اطلاعیه پیشنهاد هیأت مدیره پارس خودرو به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه 237 درصدی در آخرین روز هفته موجب تشکیل صف برای خرید سهام این شرکت بوده و به دنبال آن بیشتر نمادهای گروه خودرو در محدوده مثبت معامله شده‌اند.

سرمایه‌گذاری مسکن الوند که هفته گذشته برای اولین بار در فرابورس عرضه شده، در تمام روزهای معاملاتی پس از عرضه با صف خرید بسته شده تا با رشد 27.3 درصدی، بهترین بازده هفتگی را در بین تمامی شرکت‌ها به ثبت برساند.

 

عرضه اولیه

این هفته بازار سرمایه شاهد عرضه اولیه سهام دو شرکت بوده است. روز شنبه  تعداد 5 میلیون، معادل 5 درصد از سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در فرابورس و با نماد حپارسا به قیمت 1270 تومان و روز چهارشنبه نیز  تعداد 80 میلیون، معادل 10 درصد از سهام شرکت واسپاری ملت در بورس و با نماد ولملت به قیمت 106 تومان برای اولین بارعرضه شده‌اند.

 

ادامه کاهش نرخ تورم و رونق نسبی معاملات املاک

به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 95 به 9.4 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در اردیبشهت ماه 5.9 درصد بوده است. در فروردین ماه گذشته نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه به ترتیب 10.1 و 7.3 بوده است.

به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم سالانه تولید کننده در اردیبهشت ماه 95 به 4.3 درصد رسیده که کمترین میزان در 25 سال گذشته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده در اردیبشهت ماه 3.1 درصد بوده است.

گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن در تهران در اردیبهشت ماه 95 نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15 هزار و 431 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.7 و 2.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

افزایش بهای نفت

روز پنجشنبه اجلاس سران اوپک در وین اتریش برگزار خواهد شد. بررسی طرح فریز نفتی و پایبندی به سهمیه ها و انتخاب دبیر کل جدید اوپک دو محور اصلی این نشست می‌باشند. با نزدیک شدن به زمان برگزاری این نشست، بهای طلای سیاه در بازار جهانی افزایش پیدا کرده است به گونه‌ای که در انتهای هفته گذشته بهای هر بشکه نفت خام اوپک به حدود 45.5 دلار رسیده که بالاترین قیمت در سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود.

 

کاهش پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها و معافیت معاملات سهام از مالیات بر ارزش افزوده

مطابق قانونی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده و به رییس جمهور ابلاغ شده، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد  سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

پیش از این پاداش هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب تا سقف 5 و 10 درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است.

با ابلاغ بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده معاملات سهام از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند. بدین ترتیب کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، بورس‌ها و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین حق نظارت دریافتی توسط سازمان و حق‌الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت‌هایی که اوراق بهادار یا کالای آنها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می‌شود؛ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند.

 

تکالیف سه گانه بانک مرکزی جهت خروج غیرتورمی از رکود

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، تکالیف سه‌گانه‌ای به‌منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را  به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این تکالیف عبارتند از: 1) کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌های سرمايه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام. 2) کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد کل دارايي‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهيلات اعطايي. 3) منوط نمودن اعطای تسهيلات به بنگاه‌های بزرگ به ارايه صورت‌های مالي حسابرسي‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي.

 

کاهش تجارت خارجی غیرنفتی

گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی غیر نفتی در دو ماه ابتدایی سال حاکی از آن است که صادرات ایران در این مدت 6859 میلیون دلار بوده  که در مقایسه با دو ماهه اول سال گذشته 14.68 درصد کاهش یافته است. همچنین واردات ایران 5497 میلیون دلار بوده که 13.54 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

میعانات گازی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع و محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج مهمترین اقلام صادراتی ایران بوده و کشورهای چین، امارات، عراق، کره و هند پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی بوده‌اند.

ذرت دامی، سویا، کنجاله سویا و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری عمده‌ترین کالاهای وارداتی بوده‌اند و بیشتر واردات ایران نیز از کشورهای چین، امارات، روسیه، ترکیه و کره بوده ‌است.

 

سایر صنایع

طی سفر این هفته وزیر صنعت به آلمان، مرکز همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا در این کشور افتتاح شده است. وی در رابطه با قطعی ‌شدن حضور خودروسازان آلمانی در ایران گفته: "در خودروهای سنگین، اتوبوس و کامیون ما همکاری ‏درازمدت داشتیم و این همکاری‌ها دوباره از سر گرفته شده‌اند". وی همچنین تأکید کرده که این همکاری به صورت سرمایه‌گذاری مشترک خواهد بود و در یکی دو ماه آینده در این زمینه قراردادهایی منعقد خواهد شد.

مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی از راه اندازی خط منظم کشتیرانی به ژاپن در آینده نزدیک خبر داده و گفته مشکل بیمه و رتبه بندی کشتی های ایران برای پهلوگیری در بنادر خارجی حل شده است.

مدیرعامل بانک مسکن از آمادگی کامل این بانک برای همکاری در خصوص طرح فروش قسطی مسکن خبر داده و گفته در این طرح نرخ کارمزد بانک 2.3 درصد است.

٢ سکو از فاز 19 پارس جنوبی تا شهریور ماه امسال بارگیری و تا آبان ماه سال جاری در محل مورد نظر نصب می‌شوند. هدف از توسعه فاز 19 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، سالانه 1.1 میلیون تن گاز مایع و بیش از یک میلیون تن گاز اتان به منظور تأمین خوراک صنایع پتروشیمی است.

وزیر تعاون از ایجاد یک بانک دولتی دیگر به صورت تخصصی برای تسهیل امور تأمین مالی بنگاه‌های خرد و کوچک خبر داده است.

به گفته معاون وزیر نیرو به زودی با بخش خصوصی ترکیه قراردادی جهت احداث یک نیروگاه 5 هزار مگاواتی امضا خواهد شد. ارزش این قرار داد 3 میلیارد دلار اعلام شده است.

به گفته وزیر نیرو، برای تشویق سرمایه‌گذاران و بالا بردن انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زمان خرید تضمینی برق از 5 به 20 سال افزایش یافته و در سال ۹۵ مجددا قیمت‌های خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر بخش خصوصی اصلاح شده تا در طول برنامه ششم توسعه ظرفیت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به 5 هزار مگاوات افزایش یابد.

دبیر انجمن روغن از ارائه درخواست تولیدکنندگان روغن به سازمان حمایت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولاتشان برای بعد از ماه رمضان خبر داده است.

 

طلا و ارز

پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر اینکه باید نرخ بهره این کشور افزایش یابد، ارزش دلار در برابر سایر ارزها به بالاترین سطح در یکماه اخیر رسیده و همین موضوع موجب کاهش بهای جهانی طلا تا سطح 1200 دلار به ازای هر اونس شده که کمترین مقدار در سه ماه گذشته است. در نهایت با نوسانات بازارهای آسیایی افت قیمت طلا تعدیل شده است.

در لحظه تنظیم گزارش، سکه بهار آزادی طرح جدید با 0.6 درصد رشد نسبت به هفته گذشته به یک میلیون تومان رسیده و دلار نیز با رشد 0.4 درصدی، 3463 تومان معامله می‌شود.

 

تنظیم: حجت‌اله محمدی  H.Mohammadi@emofid.com


 

2 بازده یک ساله بورس تهران، فرابورس، و دلار

 


 

3 بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت


 

4 بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

 


 

5 پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها


 

6 صنایع        
        ارزش معاملات   ارزش بازار
    صنعت بازده هفته میلیارد ریال بازده سال هزار میلیارد ریال
  ----  کل -1.0% 10,690 20.3% 3,235,409
             
  1  شیمیایی -0.3% 268 11.6% 753,370
  2  بانکها -0.4% 496 9.8% 394,232
  3  فلزات اساسی -2.7% 604 -7.5% 252,761
  4  مخابرات 0.8% 114 45.3% 248,376
  5  چند رشته ای 0.5% 218 12.9% 225,249
             
  6  فراورده نفتی -1.4% 481 10.0% 181,296
  7  خودرو -5.6% 3,966 78.4% 179,899
  8  کانه فلزی -3.2% 305 3.2% 145,646
  9  مواد دارویی 0.0% 289 57.7% 119,218
  10  حمل و نقل -3.2% 223 32.6% 101,172
             
  11  فنی مهندسی -3.4% 70 33.3% 90,135
  12  سرمایه گذاریها -0.8% 635 30.1% 84,501
  13  رایانه 0.2% 60 63.1% 64,649
  14  سیمان 0.0% 49 -6.7% 56,281
  15  غذایی بجز قند 4.1% 141 53.9% 45,034
             
  16  انبوه سازی -2.9% 329 3.3% 25,188
  17  محصولات فلزی 0.9% 952 114.6% 22,477
  18  بیمه و بازنشستگی -2.0% 119 25.5% 22,272
  19  ماشین آلات -4.7% 109 22.5% 15,396
  20  کانی غیرفلزی -0.5% 202 53.6% 13,835
             
  21  لیزینگ -0.1% 114 27.5% 13,362
  22  ابزار پزشکی 4.1% 260 664.2% 12,690
  23  لاستیک -2.6% 55 -19.9% 12,313
  24  استخراج نفت -1.7% 115 26.2% 10,557
  25  قند و شکر 0.2% 103 51.4% 7,834
             
  26  کاشی و سرامیک -2.2% 33 -11.6% 5,044
  27  وسایل ارتباطی 2.1% 11 -15.2% 1,750
  28  محصولات چرمی -1.2% 0 43.7% 1,648
  29  منسوجات -0.4% 0 26.5% 1,579
  30  محصولات کاغذ 10.1% 31 72.8% 1,182
             

 


 

7 بزرگ ترین          
    قیمت بازده ارزش کمینه بیشینه بازده ارزش  
  نماد پایانی هفته معاملات (M) سال سال سال بازار (B)  
  فارس 5344 -0.5% 19,966 4822 6319 9% 267,200  
  جم 9434 1.3% 26,693 6893 10680 27% 90,566  
  جم 7458 0.0% 0 6647 7724 8% 71,597  
  مارون 35163 -0.5% 3,301 26767 37620 25% 140,652  
  اخابر 2197 0.0% 0 1326 2130 64% 131,820  
  همراه 29139 1.7% 114,470 19718 32583 34% 116,556  
  تاپیکو 2173 0.0% 0 1830 2646 14% 94,526  
  حکشتی 5743 -3.3% 58,455 4198 6648 31% 94,145  
  وغدیر 2037 0.4% 45,683 1497 2360 10% 93,865  
  فولاد 1251 -3.8% 157,353 945 1540 -8% 93,825  
                   
                   
8 بیشترین ارزش          
    قیمت بازده ارزش کمینه بیشینه بازده ارزش  
  نماد پایانی هفته معاملات (M) سال سال سال بازار (B)  
  خساپا 1239 -16.3% 1,194,705 377 1980 124% 48,651  
  وثامن 1000 0.0% 930,460 1000 1000 0% 1,500  
  خبهمن 2980 6.3% 647,186 1510 3260 75% 15,109  
  فاذر 5548 0.5% 646,307 2249 6338 112% 5,548  
  خودرو 3576 -1.8% 389,488 1453 4784 53% 54,713  
  ذوب 3080 1.2% 377,408 1534 3680 65% 24,235  
  ورنا 2766 4.0% 293,800 723 3300 170% 8,298  
  فاراک 2245 1.8% 290,284 687 2595 149% 14,113  
  آکنتور 63450 4.1% 259,979 8645 83051 664% 12,690  
  خزامیا 1068 -3.4% 253,593 418 1810 102% 5,906  
                   
                   
9  بهترین بازده          
    قیمت بازده ارزش کمینه بیشینه بازده ارزش  
  نماد پایانی هفته معاملات (M) سال سال سال بازار (B)  
  ثالوند 2941 27.3% 53,857 2200 2946 34% 882  
  خعتبار 2609 25.1% 36,460 939 2611 121% 1,044  
  کپشیر 11650 24.1% 32,640 4538 11659 136% 782  
  حپارسا 15436 21.5% 64,157 12700 15436 22% 1,544  
  چکاوه 6727 19.3% 30,731 2301 6727 103% 673  
  ارفع 3698 13.3% 94,501 1242 3830 49% 7,377  
  ثفارس 3025 13.1% 4,041 1554 3252 63% 1,810  
  شپترو 2413 12.7% 11,613 1901 3079 -25% 1,520  
  بسویچ 9058 10.2% 7,419 3567 9600 133% 2,265  
  بنیرو 6308 10.1% 1,671 3359 7229 80% 1,892  
                   
                   
10  ضعیف ترین بازده          
    قیمت بازده ارزش کمینه بیشینه بازده ارزش  
  نماد پایانی هفته معاملات (M) سال سال سال بازار (B)  
  خساپا 1239 -16.3% 1,194,705 377 1980 124% 48,651  
  لبوتان 3031 -14.4% 9,686 2271 3890 4% 2,126  
  خمحور 2515 -13.3% 22,742 882 2946 55% 1,058  
  وساخت 2881 -11.8% 19,367 1654 4403 -1% 3,141  
  ودی 1174 -11.3% 20,107 857 1429 -5% 2,935  
  تپمپی 3179 -11.3% 10,826 1567 3724 81% 1,049  
  ختراک 2787 -11.1% 9,070 1531 3849 28% 594  
  خریخت 1635 -11.1% 42,784 894 2094 48% 654  
  خاذین 1054 -10.3% 214,994 199 2432 109% 1,078  
  فولاژ 1986 -10.1% 58,421 1032 2512 40% 8,262  
                   
                   
11 حجم غیرعادی          
    قیمت بازده ارزش کمینه بیشینه بازده ارزش شاخص
  نماد پایانی هفته معاملات (M) سال سال سال بازار (B) حجم
  دفارا 14391 -1.2% 389 6887 15200 91% 4,317 3.8
  دتماد 19786 -4.7% 97,919 11713 22895 77% 2,374 3.3
  دسینا 21274 1.2% 35,051 10167 25503 97% 4,255 3.1
  دبالک 4416 -2.0% 2,436 2885 5074 37% 618 3.0
  چفیبر 7045 -0.9% 4,707 2023 8880 162% 493 2.9
  بموتو 6630 7.3% 10,081 5053 7069 23% 4,511 2.8
  خساپا 1239 -16.3% 1,194,705 377 1980 124% 48,651 2.7
  کپارس 5086 -3.8% 11,996 4933 6800 -25% 446 2.5
  فلامی 3005 -0.7% 1,131 2591 3786 9% 180 2.5
  والبر 4740 2.6% 111,383 2845 5180 47% 12,324 2.5
                   
  شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر
                   
                   
12  بیشترین خرید حقوقی (خالص)          
    قیمت بازده ارزش کمینه بیشینه بازده ارزش خالص خرید
  نماد پایانی هفته معاملات (M) سال سال سال بازار (B) حقوقی (B)
  خبهمن 2980 6.3% 647,186 1510 3260 75% 15,109 130.0
  فاذر 5548 0.5% 646,307 2249 6338 112% 5,548 109.7
  خودرو 3576 -1.8% 389,488 1453 4784 53% 54,713 63.8
  وبملت 2293 -1.4% 162,049 1816 2615 8% 91,720 47.7
  وبصادر 982 -1.5% 114,475 753 1200 22% 56,760 43.4
  شبندر 4890 -3.6% 244,268 2731 5768 10% 67,482 40.2
  دسینا 21274 1.2% 35,051 10167 25503 97% 4,255 34.1
  بفجر 16376 1.7% 105,604 11500 16598 42% 40,940 34.0
  حتاید 4610 -1.8% 110,490 2326 4919 71% 4,610 29.5
  دماوند 75123 0.1% 160,366 73337 82000 2% 34,557 28.4
                   
                   
13  بیشترین فروش حقوقی (خالص)          
    قیمت بازده ارزش کمینه بیشینه بازده ارزش خالص فروش
  نماد پایانی هفته معاملات (M) سال سال سال بازار (B) حقوقی (B)
  ولملت 1060 0.0% 93,280 1060 1060 0% 848 -89.4
  حپارسا 15436 21.5% 64,157 12700 15436 22% 1,544 -59.7
  ورنا 2766 4.0% 293,800 723 3300 170% 8,298 -28.8
  خزامیا 1068 -3.4% 253,593 418 1810 102% 5,906 -23.0
  کپشیر 11650 24.1% 32,640 4538 11659 136% 782 -18.4
  ولغدر 2321 -4.8% 60,259 1307 2934 11% 696 -18.1
  ثالوند 2941 27.3% 53,857 2200 2946 34% 882 -15.9
  کاما 3508 -1.6% 56,546 1932 4868 5% 1,754 -15.8
  فسرب 1993 6.3% 118,337 941 2009 66% 642 -15.6
  فولاژ 1986 -10.1% 58,421 1032 2512 40% 8,262 -14.7
                   

 

 راهنمای بخش های گزارش:

 1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است.
 
 2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.
 
 3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده  (آبی) و ارزش معاملات  (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.


 4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.
 
 5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:
کمتر از 1 هزار میلیارد ریال: شرکت های کوچک 
بین 1 تا 10 هزار میلیارد ریال: شرکت های متوسط
بین 10 تا 100 هراز میلیارد ریال: شرکت های بزرگ
بیشتر از 100 هزار میلیارد ریال: شرکت های بسیار بزرگ

 6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.
 
 7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند. 

 8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

 9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.
 
10-حجم غیرعادی: نمادهایی که  متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند.  در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.
 
11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.
12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها:   M: میلیون   B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.


منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات: report@emofid.com

 

 

افشای ریسک:
این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.

کپی رایت © 2016 سرمایه گذاری ایده مفید, تمامی حقوق محفوظ است.

آدرس:
تهران - بزرگراه آفریقا، بالاتر از جهان کودک، نبش دیدار شمالی پلاک 51 طبقه هفتم
تلفن مرکز تماس: 8700
وب سایت: www.mofididea.com