دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 1 دی 1395 - 21 دسامبر 2016

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 80250 80123 80807 -0.5% 61355 81724 30.5%
شاخص فرابورس 872 864 873 0.7% 672 876 29.2%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 4751 3369 411 486 660
فرابورس 1041 532 64 84 120

اعلام خبر رشد اقتصادی فصل تابستان از سوی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از رشد صادرات نفت بوده، مهمترین خبر هفته اخیر بوده است. قیمت های جهانی این هفته متعادل بوده تا شاخص کل بورس تهران که در هفته های گذشته به دلیل رشد قیمت های جهانی روند صعودی داشته، برای دومین هفته متوالی افت داشته باشد.

شاخص کل بورس تهران برای دومین هفته پیاپی کاهش داشته و با افت 0.5 درصدی در هفته جاری به 80250 واحد رسیده که میانگین یک ماه اخیر محسوب می شود. در مقابل شاخص کل فرابورس رشد 0.7 درصدی داشته و به 864 واحد رسیده است. متوسط روزانه حجم معاملات در هفته جاری 411 میلیون سهم بوده که نسبت به هفته قبل افت 15 درصدی داشته است. پس از اعلام رئیس انجمن صنفی سیمان در مورد عدم افزایش نرخ مجدد سیمان، این گروه افت کرده و با کاهش 3.3 درصدی در هفته جاری یکی از بدترین عملکردها را در میان صنایع به خود اختصاص داده است. گروه های فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز افت 2 و 0.2 درصدی را ثبت کرده اند. در میان صنایع برتر، گروه بیمه رشد 1.8 درصدی داشته است.

رشد تسهیلات پرداختی بانک ها:

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه سال جاری 326 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 48.4 درصد (معادل 106 هزار میلیارد تومان) افزایش داشته است. در این مدت سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی نزدیک به 213 هزار میلیارد تومان معادل 65.2 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 53 درصد (نزدیک به 74 هزار میلیارد تومان) افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز معادل 78 هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 36.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 213 هزار میلیارد تومان) می باشد.

رشد اقتصادی فصل تابستان:

به گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت (۱۰۰=۱۳۸۳)، در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷.۴ درصد رشد داشته است. جزئیات این گزارش تا لحظه تنظیم این گزارش اعلام نشده است. همچنین به گفته رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصل تابستان نسبت به تابستان سال قبل 9.2 درصد بوده است.

آخرین اطلاعیه های کدال:

مواد ویژه لیا (شلیا) پیش بینی جدید سود هر سهم سال مالی جاری را با تعدیل مثبت 82 درصدی، 554 ریال اعلام کرده است. دلیل جهش پیشبینی سود نیز افزایش نرخ فروش بوده، این شرکت همچنین در سه ماهه 291 ریال معادل 53 درصد از سود را پوشش داده است.

داروسازی دکتر عبیدی پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به آذر 96 را با رشد 19 درصدی نسبت به سال جاری، 904 ریال تخمین زده است.

سیمان شمال سود هر سهم سال مالی منتهی به آذر 96 را 175 ریال/سهم برآورد کرده که نسبت به آخرین پیشبینی سود هر سهم سال مالی جاری، 33 درصد کاهش داشته است. پیشبینی شرکت از کاهش درآمد های سرمایه گذاری عمده دلیل افت برآورد سود بوده است.

لبنیات کالبر پیشبینی جدید سود هر سهم سال مالی جاری را با تعدیل منفی 39 درصدی، 123 ریال اعلام کرده و در 6 ماهه 25 ریال/سهم شناسایی کرده است. پیش بینی شرکت از کاهش فروش شیر به مدارس دلیل افت تخمین سود بوده است.

سکه و ارز:

دلار در ادامه مسیر صعودی به 39577 ریال رسیده که رکورد جدیدی محسوب می شود. بدین ترتیب قیمت دلار از بیشینه 4 ساله اخیر نیز فراتر رفته است. در مقابل سکه بهار آزادی طرح جدید به دلیل افت 2.3 درصدی قیمت اونس در بازارهای جهانی، افت اندک 0.2 درصدی را ثبت کرده و به یک میلیون و 142 هزار تومان رسیده است.

تنظیم: بابک قاسم‌زاده-B.Ghasemzadeh@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل -0.5% 4751 30.5% 3369433
           
1  شیمیایی -0.2% 560 3.4% 697902
2  بانکها 0.3% 66 14.3% 376992
3  فلزات اساسی -2.0% 663 61.9% 326020
4  مخابرات -0.4% 34 39.5% 268976
5  چند رشته ای 0.4% 87 16.3% 231023
           
6  فراورده نفتی -1.8% 226 50.9% 210930
7  کانه فلزی -1.8% 252 59.3% 188488
8  خودرو -0.8% 793 120.0% 177756
9  مواد دارویی 0.4% 210 66.3% 136443
10  رایانه 0.2% 92 55.5% 91265
           
11  فنی مهندسی 0.0% 4 39.3% 89400
12  سرمایه گذاریها 0.6% 413 32.8% 79823
13  حمل و نقل -1.5% 32 -12.1% 75015
14  سیمان -3.3% 113 19.9% 65329
15  غذایی بجز قند -0.6% 69 52.5% 42700
           
16  بیمه و بازنشستگی 1.8% 56 74.7% 27287
17  انبوه سازی -0.7% 112 21.2% 25148
18  محصولات فلزی -1.2% 291 139.6% 23881
19  ماشین آلات 0.5% 116 63.0% 18420
20  لاستیک -1.7% 37 41.6% 15553
           
21  لیزینگ -3.3% 53 47.4% 14081
22  کانی غیرفلزی -2.9% 175 51.2% 12674
23  استخراج نفت 1.7% 41 80.5% 10370
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 206.9% 9313
25  قند و شکر 0.5% 41 29.6% 9044
           
26  کاشی و سرامیک 0.6% 18 28.1% 6104
27  محصولات چرمی 12.7% 5 67.7% 2788
28  وسایل ارتباطی -5.7% 13 -23.4% 1584
29  منسوجات -0.1% 0 -4.7% 1432
30  انتشار و چاپ -3.0% 1 113.7% 1407
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4608 -0.4% 4250 4300 5952 -8.0% 230400
جم 9569 -0.4% 16461 6729 9782 35.5% 91862
مارون 34515 2.1% 53147 27392 34950 23.2% 138060
همراه 33839 -0.6% 16429 23742 34990 40.4% 135356
اخابر 2227 -0.2% 17546 1600 2400 37.0% 133620
فولاد 1400 -1.3% 96929 956 1479 33.5% 105000
وغدیر 1434 1.9% 40459 1109 1664 18.9% 103248
فملی 1993 -4% 291590 927 2191 104% 99650
وبملت 2413 0% 0 1894 2615 25% 96520
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خودرو 2808 -3.4% 309984 1451 4776 89.8% 42962
فملی 1993 -4.1% 291590 927 2191 104.3% 99650
فاذر 4029 -6.7% 290876 3033 6293 30.7% 4029
وساپا 1073 -0.5% 240021 719 1607 109.3% 11454
خپارس 941 4.2% 178362 550 1596 66.8% 21380
ذوب 2664 1.0% 154158 1735 3680 36.2% 20961
خگستر 3971 -2.8% 106637 1354 5880 174.7% 5957
فاسمین 3658 -4.8% 105314 1556 4356 124.5% 7316
پارسان 2200 2% 102711 1859 2900 2% 89100
شتران 3014 -2% 59628 2958 3499 -12% 36168
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
میهن 1475 16.3% 1718 937 1894 45.3% 1184
دانا 3675 14.0% 32138 1170 3845 211.1% 3750
سبجنو 4444 13.6% 12116 2590 4445 50.1% 1742
شسینا 11025 13.4% 1970 7659 19289 49.9% 339
وملی 11273 12.7% 4506 5685 11393 67.7% 2788
دفرا 13442 8.2% 7814 3043 13850 313.7% 5377
فجر 8877 7.8% 6606 6440 9328 -0.4% 3808
قچار 4154 7.4% 4830 2700 5218 29.5% 582
فلوله 3708 7% 22669 1400 3920 153% 1854
حتوکا 2474 6% 5426 1357 2830 77% 816
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
خکمک 1135 -18.4% 13528 856 1618 26.7% 364
سغرب 3180 -15.0% 2456 1930 3950 29.7% 954
پسهند 2452 -13.2% 7235 1474 3361 62.2% 858
فپنتا 12996 -11.2% 2095 10639 20179 13.2% 704
شتوکا 4541 -10.8% 23561 1471 6107 208.7% 318
سشمال 1913 -9.7% 6985 1272 2197 27.5% 1582
کسرا 3549 -9.6% 71248 3176 8350 41.4% 1806
ختور 2840 -8.0% 9025 2059 3874 33.1% 852
کفپارس 5790 -8% 33376 3902 8135 33% 579
شپارس 2005 -8% 5960 1506 2770 25% 802
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
خلنت 3152 -3.6% 3065 2477 3618 1.2% 277 4
خکمک 1135 -18.4% 13528 856 1618 26.7% 364 4
کبافق 10447 -2.6% 41059 2079 11088 396.6% 2116 4
خپارس 941 4.2% 178362 550 1596 66.8% 21380 4
غشهد 1810 -1.7% 551 1713 2480 0.8% 226 4
ولصنم 1601 -6.4% 21605 1078 1885 43.2% 3202 4
غدام 8981 0.0% 1 8533 9081 -6.1% 539 4
شپترو 3060 -0.6% 10722 1922 3410 50.7% 1928 4
وملی 11273 13% 4506 5685 11393 68% 2788 4
سنیر 15718 0% 15 14956 16943 -4% 786 4

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
خودرو 2808 -3.4% 309984 1451 4776 89.8% 42962 65
دکیمی 8576 -0.5% 50744 4248 9680 90.8% 2058 50
فملی 1993 -4.1% 291590 927 2191 104.3% 99650 33
دروز 2287 -0.2% 32485 1962 2697 -12.4% 1601 32
واتی 2158 6.3% 80989 1120 3301 86.4% 9711 32
فاذر 4029 -6.7% 290876 3033 6293 30.7% 4029 29
پارسان 2200 1.9% 102711 1859 2900 1.5% 89100 25
مارون 34515 2.1% 53147 27392 34950 23.2% 138060 23
فولاد 1400 -1% 96929 956 1479 33% 105000 21
اپ 15588 1% 57498 9999 17451 56% 15588 20
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
ذوب 2664 1.0% 154158 1735 3680 36.2% 20961 -51
خپارس 941 4.2% 178362 550 1596 66.8% 21380 -29
فزرین 6166 -2.4% 40608 2035 7399 192.9% 1110 -14
حفاری 3980 1.7% 41178 2315 4488 80.5% 10370 -13
وساپا 1073 -0.5% 240021 719 1607 109.3% 11454 -12
دانا 3675 14.0% 32138 1170 3845 211.1% 3750 -11
خگستر 3971 -2.8% 106637 1354 5880 174.7% 5957 -8
شاوان 13022 -2.3% 57810.07 6405 14760 91.6% 14890 -8
پخش 2843 -2% 8308 2451 3415 13% 1478 -6
سبجنو 4444 14% 12116 2590 4445 50% 1742 -5
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.