دسته گزارشات

گزارش هفتگی بازار سهام 5 آبان 1395 - 26 اکتبر 2016

خلاصه بازار
شاخص مقدار هفته بازده هفتگی سال بازده یکسال
کمینه بیشینه کمینه بیشینه
شاخص کل بورس 79299.6 77890 79304 1.6% 61355 81724 26.3%
شاخص فرابورس 828.7 821 833 0.5% 671 849 18.3%
  ارزش معاملات میلیارد ريال ارزش بازار هزار میلیارد ريال متوسط روزانه حجم معاملات(M)
هفته یک ماه یک سال
بورس 10699 3274 769 801 687
فرابورس 3488 510 185 154 125

با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه رسمی اوپک با موضوع طرح فریز نفتی و افزایش انتظارات نسبت به رشد بهای جهانی نفت و همچنین تصویب قطعنامه پارلمان اروپا نسبت به عادی سازی روابط با ایران که اثر مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهند داشت؛ امیدواری نسبت به وضعیت بازار سرمایه افزایش یافته و شاخص کل بورس برای سومین هفته پیاپی رشد داشته است. ابلاغ نرخ‌های جدید فرآورده‌های نفتی بر مبنای نرخ ارز آزاد مهمترین خبر هفته بوده که با واکنش‌های مختلفی در بازار همراه شده و پس از مدت‌ها می‌تواند آغاز یکسان‌سازی نرخ ارز را رقم بزند. از سویی دیگر آمار منتشره گمرک، که نشان دهنده رشد تراز تجارت خارجی در 7 ماهه ابتدایی سال است و همچنین رشد تولیدات فولادسازان؛ از دیگر دلایل رشد این هفته بازار است.

بازار سهام:

شاخص کل بورس تهران در سومین هفته رشد پیاپی با شتاب بیشتری افزایش یافته و با 1.6 درصد رشد به 79299.6 واحد رسیده، که بیشینه 6 ماهه اخیر است. در بین تمامی صنایع، تولیدکنندگان لاستیک بیشترین بازده هفتگی را داشته‌اند. در پی رشد ارزش سهام گروه صنعتی بارز، تقاضا برای خرید سهام سایر شرکت‌های این گروه افزایش یافته و شاخص این گروه 18.7 درصد رشد داشته است.

پکرمان پس از تصویب افزایش سرمایه 52 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی، پیش‌‌بینی خود را نسبت به سود هر سهم 32 درصد تعدیل داده و با سرمایه جدید سود هر سهم را 546 ریال اعلام کرده است. ارزش سهام این شرکت در هفته اخیر 27.2 درصد رشد داشته است.

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس حدود1419 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با هفته قبل حدود 4 درصد رشد داشته است. خودروسازان همچنان بیشترین ارزش معاملات این هفته را به خود اختصاص داده‌اند.

تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی پس از مدت‌ها مورد توجه اهالی بازار قرار گرفته و در این هفته معاملات پرحجمی داشته‌اند. شاخص این گروه نیز 9.5 درصد رشد داشته است. در این گروه پالایش نفت اصفهان با رشد 18.3 درصدی بیشترین تأثیر را در رشد شاخص گروه داشته و دومین شرکت بازار با بیشترین ارزش معاملات هفتگی بوده است.

سیمان لار سبزوار پس از دو ماه بازگشایی شده و با 36.4 درصد رشد، بیشترین بازده هفتگی را ثبت کرده است. این شرکت که در آخرین پیش‌بینی بر اساس عملکرد 9 ماهه، برای هر سهم در سال مالی منتهی به 31 شهریور 95 مبلغ 190 ریال زیان اعلام کرده؛ برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 96، سود هر سهم را 61 ریال برآورد کرده است.

ابلاغ نرخ‌های جدید فرآورده‌های نفتی:

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نرخ پایه 20 فرآورده نفتی ویژه در بورس را به 9 پالایشگاه کشور اعلام کرده است. این نرخ‌های که بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد محاسبه شده، برای محصولات مختلف بین 26 تا 30 درصد رشد داشته و از ابتدای ماه جاری برای محصولاتی نظیر نفتا، حلال‌ها، قیر و وکیوم باتوم و . . . اعمال می‌شوند. این موضوع به خصوص بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی اراک، اصفهان، تبریز و . . . که خوراک مایع استفاده می‌کنند تأثیر گذار خواهد بود.

آزاد شدن نرخ ارز برای شرکت‌های مختلف بورسی اثر متفاوتی خواهد داشت. در برخی صنایع نظیر پالایشگاه‌ها، با توجه به اینکه فروش شرکت‌ها با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود، افزایش سودآوری را خواهیم داشت. از سویی دیگر شرکت‌های پتروشیمی که خوراک را با نرخ ارز مبادله‌ای و فروش را با نرخ ارز آزاد در حساب‌های خود منظور می‌کنند؛ از این بابت با کاهش سودآوری مواجه خواهند شد. در مجموع به علت وزن بیشتر شرکت‌های پتروشیمی، آزاد شدن نرخ ارز بر سودآوری کل بازار سرمایه اثر منفی دارد.

رشد تراز تجاری خارجی و افت مبادلات تجاری با چین:

تازه‌ترین گزارش گمرک در مورد عملکرد تجارت خارجی کشور در 7 ماهه حاکی از آن است که واردات کشور در این مدت با کاهش 0.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 24.051 میلیارد دلار رسیده است. همچنین در این مدت صادرات غیرنفتی کشور با 4.34 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.657 میلیارد دلار بوده است. میعانات گازی با سهم 16.43 درصد از کل صادرات غیرنفتی، مهمترین قلم صادراتی و ذرت دامی، سویا و برنج مهمترین اقلام وارداتی به کشور بوده‌اند. چین همچنان در صدر بزرگترین شرکای تجارت خارجی ایران است و در این مدت واردات ایران از آلمان با 25 درصد افزایش به 1.275 میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش گمرک چین، مبادلات تجاری ایران و چین در 9 ماهه نخست سال 2016 با افت 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 22.12 میلیارد دلار رسیده است. در این مدت صادرات چین به ایران 16 درصد کاهش یافته و 11.52 میلیارد دلار بوده است. همچنین واردات چین از ایران با 18 درصد کاهش مواجه شده و به 10.6 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش افت قیمت نفت باعث کاهش ارزش صادرات ایران به چین شده و در نتیجه، تراز تجاری ایران با این کشور منفی شده است.

ادامه کاهش نرخ تورم:

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در مهر ماه به 7.9 درصد رسیده است که نشانگر کاهش 0.4 درصدی نسبت به سال قبل است.نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 6.6 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته است.

اقتصاد کلان:

هیأت‌ امنای صندوق توسعه ملی مصوب کرده تا به منظور جهش در صادرات غیرنفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق تأمین می‌شود، به 11 درصد کاهش یابد. این نرخ برای مناطق محروم معادل 7 درصد تعیین شده است.

به گفته رییس جمهور، از اول امسال تاکنون ده هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی قرار گرفته و برنامه دولت جهت پیشرفت اقتصادی کشور، ارائه تسهیلات به این بخش تا سقف شانزده هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری است.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، نرخ تورم ایران را برای سال های 2016 و 2017 به ترتیب 7.4 و 7.2 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین این صندوق نرخ رشد اقتصادی ایران در این دو سال را به ترتیب 4.5 و 4.1 درصد برآورد نموده است.

رشد تولید فولاد:

به گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد ایران در 9 ماهه نخست سال میلادی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با 8 درصد رشد مواجه شده و به 13.21 میلیون تن رسیده است. این در حالی است که تولید فولاد جهان در این مدت با 0.5 درصد افت به 1197 میلیون تن رسیده است.

افزایش فروش رنو به ایران:

شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرده که در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2016، تعداد 67048 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 182 درصد رشد را نشان می‌دهد. صادرات رنو به ایران در ماه سپتامبر امسال بالغ بر 12500 دستگاه بوده است که نسبت به ماه قبل رشد 1 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 127 درصدی داشته است.

طلا و ارز:

در پی تقویت انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی امریکا و همچنین افزایش گمانه‌زنی‌ها در خصوص یکسان سازی نرخ ارز، نرخ دلار در بازار افزایش یافته و با 0.6 درصد رشد به 3705 تومان رسیده است. از سویی دیگر افزایش تقاضا در کشور هند موجب رشد بهای جهانی طلا شده است. در لحظه تنظیم گزارش هر سکه بهار آزادی طرح جدید با 1.8 درصد رشد نسبت به هفته گذشته، یک میلیون و 128 هزار و 700 تومان معامله می‌شود.

تنظیم: حجت اله محمدی- H.Mohammadi@emofid.com

بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران

بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت

بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت

پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها

صنایع
  صنعت بازده هفته ارزش معاملات ( میلیارد ریال) بازده سال ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال )
----  کل 1.6% 10699 26.3% 3273631
           
1  شیمیایی 0.2% 476 0.9% 663450
2  بانکها 0.5% 373 10.6% 385052
3  فلزات اساسی 2.4% 481 39.8% 294419
4  مخابرات -0.1% 68 43.4% 275692
5  چند رشته ای 1.1% 108 12.2% 208439
           
6  فراورده نفتی 9.5% 1455 42.5% 192259
7  خودرو -1.7% 1877 110.4% 181399
8  کانه فلزی 5.3% 579 37.9% 175390
9  مواد دارویی -0.7% 81 65.8% 131327
10  فنی مهندسی 0.0% 13 26.3% 92031
           
11  رایانه 5.7% 765 65.2% 87896
12  حمل و نقل 0.3% 26 -7.7% 86791
13  سرمایه گذاریها -0.4% 525 38.2% 84471
14  سیمان 8.0% 383 9.8% 63768
15  غذایی بجز قند 5.7% 368 54.0% 42094
           
16  انبوه سازی 3.6% 255 12.3% 26241
17  بیمه و بازنشستگی 7.9% 72 54.1% 24332
18  محصولات فلزی 1.2% 954 128.1% 23572
19  ماشین آلات 2.7% 262 58.5% 18435
20  لاستیک 18.7% 272 37.6% 16061
           
21  لیزینگ 1.4% 140 44.1% 15594
22  کانی غیرفلزی 2.0% 259 56.9% 13375
23  قند و شکر 2.8% 154 57.1% 9894
24  ابزار پزشکی 0.0% 0 371.2% 9313
25  استخراج نفت 0.0% 0 31.3% 8152
           
26  کاشی و سرامیک 2.6% 27 14.0% 5787
27  محصولات چرمی -3.9% 2 52.1% 2438
28  وسایل ارتباطی 6.9% 21 -19.8% 2058
29  انتشار و چاپ -0.4% 12 134.9% 1487
30  منسوجات -0.3% 0 -1.5% 1479
بزرگ ترین
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فارس 4905 0.8% 5426 4401 5952 1.8% 245250
جم 8603 -1.5% 27550 5998 8982 38.2% 82589
اخابر 2320 -2.0% 33899 1776 2713 29.0% 139200
همراه 34123 2.0% 34374 23500 34990 39.6% 136492
مارون 28993 -0.2% 5018 26957 32998 1.3% 115972
فولاد 1306 6.8% 198769 956 1479 30.6% 97950
وبملت 2413 0.0% 0 1880 2615 22.9% 96520
رمپنا 9113 0.0% 0 6270 10210 25.6% 91130
فملی 1755 0.0% 0 927 1820 53.9% 87750
بیشترین ارزش
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
فاذر 4645 -2.4% 614758 2740 6293 61.4% 4645
شپنا 3052 18.3% 580620 1755 3384 34.0% 61040
اپ 13921 27.6% 497209 9999 13921 39.2% 13921
شاوان 13566 -1.6% 427147 6405 14760 85.5% 15512
شبریز 5985 7.1% 425738 2829 6395 77.0% 23247
ذوب 2955 7.2% 397067 1621 3680 75.7% 23251
حریل 1426 -1.9% 390576 1073 1549 32.9% 2795
فاراک 2532 2.4% 333402 687 3525 201.7% 15918
شتران 3454 2.6% 315916 1900 3787 45.7% 41448
خودرو 3338 -4.3% 305918 1451 4776 93.1% 51071
بهترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
سبزوا 888 36.4% 27261.56 571 910 41.4% 532
اپ 13921 27.6% 497209.4 9999 13921 39.2% 13921
پکرمان 3511 27.2% 127554.4 1843 3543 68.4% 8871
خاهن 3259 25.3% 101406.4 702 3268 346.9% 2381
خنصیر 4224 25.0% 37240.07 1560 4266 132.4% 368
غگلستا 8322 24.0% 170283.5 4760 8475 74.8% 999
غمارگ 5293 23.6% 44398.41 2779 5383 85.3% 1905
شلیا 6600 21.3% 94543.11 1237 6600 411.4% 533
ستران 2637 21.0% 41061.68 1489 2824 45.3% 4615
سغرب 2957 20.3% 2936.405 1930 2985 20.4% 887
ضعیف ترین بازده
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار
بالبر 4088 -17.6% 19107 1322 5269 170.8% 932
خریخت 2251 -11.9% 121436 1008 2681 117.5% 900
بترانس 14386 -11.1% 155888 7668 17085 81.8% 21579
تمحرکه 2142 -10.5% 5236 352 2631 450.6% 261
ختراک 5500 -9.0% 31186 3469 14426 29.5% 1172
وگستر 2005 -8.5% 75239 668 2341 143.9% 802
فپنتا 16580 -8.3% 796 10639 20179 27.5% 898
سفار 6963 -7.1% 1893 6776 8019 -17.5% 1622
دماوند 9489 -5.8% 70866 9001 12189 -13.7% 26190
ولغدر 1251 -5.4% 14056 935 2098 1.1% 663
حجم غیر عادی
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) شاخص حجم
سبزوا 888 36.4% 27262 571 910 41.4% 532 3.6667
سنیر 15756 -1.6% 162 15092 16943 -4.1% 788 3.6441
اخابر 2320 -2.0% 33899 1776 2713 29.0% 139200 3.6156
خاهن 3259 25.3% 101406 702 3268 346.9% 2381 3.609
کدما 7851 -0.4% 38 7011 8258 -7.4% 236 3.5818
سفار 6963 -7.1% 1893 6776 8019 -17.5% 1622 3.581
پکرمان 3511 27.2% 127554 1843 3543 68.4% 8871 3.3972
خنصیر 4224 25.0% 37240 1560 4266 132.4% 368 3.1112
سصفها 11942 -3.4% 912 11382 14312 -20.7% 2388 2.983
وتوس 1977 14.8% 3980 1639 2450 -11.8% 1334 2.952

شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر

بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص خرید حقوقی (B)
بترانس 14386 -11.1% 155888 7668 17085 81.8% 21579 104
توریل 2621 -3.3% 94581 1556 2745 53.6% 5242 30
رتاپ 5057 -1.1% 47928 2381 5260 95.3% 9212 30
خساپا 1381 -1.1% 216146 377 1980 193.5% 54227 26
غپاک 2648 8.0% 45897 799 2755 189.5% 2530 24
حکمت 1177 7.6% 54387 1036 1429 8.9% 4708 20
فاراک 2532 2.4% 333402 687 3525 201.7% 15918 17
کروی 2973 10.0% 108444 1023 2992 186.1% 7177 17
وهور 2392 0.0% 51957 1732 2707 34.4% 5502 16
خپارس 1379 -3.3% 144234 784 2280 52.2% 9341 16
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد قیمت پایانی بازده هفته ارزش معاملات (M) کمینه سال بیشینه سال بازده سال ارزش بازار (B) خالص فروش حقوقی (B)
شپنا 3052 18.3% 580620 1755 3384 34.0% 61040 -150
اپ 13921 27.6% 497209 9999 13921 39.2% 13921 -134
وخاور 2607 -0.1% 121206 1991 2900 30.7% 13035 -99
پکرمان 3511 27.2% 127554 1843 3543 68.4% 8871 -75
حریل 1426 -1.9% 390576 1073 1549 32.9% 2795 -65
ذوب 2955 7.2% 397067 1621 3680 75.7% 23251 -55
کماسه 1831 4.5% 81540 1302 2580 35.7% 297 -38
کسرا 4229 0.0% 65136 3176 8350 68.4% 2153 -25
کطبس 3992 -0.5% 182589 1407 4422 171.1% 599 -23
راهنمای بخش های گزارش:

1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است

2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.

3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.

4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.

5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:

6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.

7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.

8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.

9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.

10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.

11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.

12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.

اختصارها: M: میلیون B: میلیارد

- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.

منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا

ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.